PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDF с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDF с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

QDF и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDF - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QDF и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDF и FEGE

2026 (YTD)20252024
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		-1.39%16.58%-0.61%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, QDF показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

QDF

1 день
0.51%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.49%
1 год
18.07%
3 года*
15.69%
5 лет*
10.39%
10 лет*
11.05%

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Index Fund

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с QDF:
QDF с QDEFQDF с SCHDQDF с DGRWQDF с QQQQDF с FDVVQDF с VOOQDF с SPHD
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий QDF и FEGE

QDF берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии FEGE в 0.50%.

FEGE
First Eagle Global Equity ETF
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund

Доходность на риск

QDF vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDF
Ранг доходности на риск QDF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDF: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDF: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDF c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDFFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.76

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.38

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.51

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.88

9.75

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDF vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDF на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа FEGE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDF и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDFFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.76

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.88

-1.15

Корреляция

Корреляция между QDF и FEGE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDF и FEGE

Дивидендная доходность QDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности FEGE в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		1.68%1.65%1.93%2.19%2.45%1.90%2.38%3.05%4.29%2.70%3.07%3.04%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QDF и FEGE

Максимальная просадка QDF за все время составила -36.67%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDF и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

QDFFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-11.13%

-25.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.83%

-10.96%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-8.08%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-1.37%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.82%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности QDF и FEGE

Текущая волатильность для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) составляет 4.77%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что QDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDFFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

5.59%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

9.89%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

15.66%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

14.87%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

14.87%

+2.51%