PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QDF с FEDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDF с FEDM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QDF (FlexShares Quality Dividend Index Fund) and FEDM (FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund) are both exchange-traded funds - QDF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Northern Trust Quality Dividend Index, while FEDM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, QDF returned 17.80%/yr vs 13.64%/yr for FEDM. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDF charges 0.37%/yr vs 0.12%/yr for FEDM.

Доходность

Сравнение доходности QDF и FEDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDF показывает доходность 13.27%, что значительно выше, чем у FEDM с доходностью 8.44%.

QDF

1 день
0.18%
1 месяц
1.69%
6 месяцев
11.06%
С начала года
13.27%
1 год
24.76%
3 года*
17.80%
5 лет*
12.33%
10 лет*
11.99%

FEDM

1 день
-0.26%
1 месяц
0.77%
6 месяцев
5.67%
С начала года
8.44%
1 год
18.87%
3 года*
13.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDF и FEDM

2026 (YTD)20252024202320222021
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		13.27%16.58%16.95%19.71%-12.13%9.87%
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		8.44%26.85%2.85%17.39%-15.25%1.50%

Correlation

The correlation between QDF and FEDM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.77

The correlation between QDF and FEDM has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDF и FEDM

Секторы
QDF
FEDM

Технологии

39.5%
11.9%

Финансовые услуги

11.5%
27.0%

Здравоохранение

9.6%
9.8%

Промышленность

9.1%
17.3%

Коммуникационные услуги

7.2%
5.0%

Потребительский циклический сектор

6.4%
5.8%

Потребительский защитный сектор

5.7%
6.9%

Недвижимость

5.4%
1.7%

Энергетика

3.4%
5.4%

Коммунальные услуги

1.8%
3.3%

Сырьевые материалы

0.4%
6.0%

Технологии

QDF
39.5%
FEDM
11.9%

Финансовые услуги

QDF
11.5%
FEDM
27.0%

Здравоохранение

QDF
9.6%
FEDM
9.8%

Промышленность

QDF
9.1%
FEDM
17.3%

Коммуникационные услуги

QDF
7.2%
FEDM
5.0%

Потребительский циклический сектор

QDF
6.4%
FEDM
5.8%

Потребительский защитный сектор

QDF
5.7%
FEDM
6.9%

Недвижимость

QDF
5.4%
FEDM
1.7%

Энергетика

QDF
3.4%
FEDM
5.4%

Коммунальные услуги

QDF
1.8%
FEDM
3.3%

Сырьевые материалы

QDF
0.4%
FEDM
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Index Fund

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund

Часто сравнивают с QDF:
QDF с QDEFQDF с SCHDQDF с DGRWQDF с QQQQDF с FDVVQDF с VOOQDF с SPHD
Часто сравнивают с FEDM:
FEDM с EASGFEDM с DFSIFEDM с CVIEFEDM с GSIDFEDM с GSEUFEDM с EVUSFEDM с CHPS

Доходность на риск

QDF vs. FEDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDF
Ранг доходности на риск QDF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDF: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDF: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FEDM
Ранг доходности на риск FEDM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDM: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDM: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDF c FEDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDFFEDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.15

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
1.72

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.21

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

1.59

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.51

5.70

+7.82

QDF vs. FEDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDF на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа FEDM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDF и FEDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDF и FEDM

Максимальная просадка QDF за все время составила -36.67%, что больше максимальной просадки FEDM в -29.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDF и FEDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDFFEDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-29.37%

-7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-11.92%

+4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.01%

-14.24%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.54%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-6.85%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

3.32%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности QDF и FEDM

Текущая волатильность для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) составляет 3.07%, в то время как у FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что QDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDFFEDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.25%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

13.04%

-3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

16.46%

-4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

16.42%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

16.42%

+0.94%

Сравнение комиссий QDF и FEDM

QDF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии FEDM в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDF и FEDM

Дивидендная доходность QDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности FEDM в 2.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		2.94%2.97%2.94%2.61%2.53%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		1.48%1.65%1.93%2.19%2.45%1.90%2.38%3.05%4.29%2.70%3.07%3.04%

Часто задаваемые вопросы

QDF and FEDM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEDM has higher volatility (3.25%) compared to QDF (3.07%). In terms of maximum drawdown, QDF dropped -36.67% vs FEDM's -29.37%.

On 3-year performance, QDF leads with 17.80% vs 13.64% for FEDM. On fees, FEDM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, QDF has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QDF has performed better with a 17.80% return vs 13.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEDM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.37% for QDF.

FEDM has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 1.48% for QDF.

QDF is categorized as Large Cap Value Equities, while FEDM is Foreign Large Cap Equities. QDF tracks Northern Trust Quality Dividend Index, while FEDM tracks Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.37% for QDF and 0.12% for FEDM.

QDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDF и FEDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор