PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEF с LSVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDEF с LSVD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QDEF (FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund) and LSVD (LSV Disciplined Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. QDEF is passively managed, while LSVD is actively managed. Over the past year, QDEF returned 23.31% vs 43.26% for LSVD. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QDEF charges 0.37%/yr vs 0.40%/yr for LSVD.

Доходность

Сравнение доходности QDEF и LSVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDEF показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у LSVD с доходностью 17.67%.

QDEF

1 день
-0.47%
1 месяц
3.94%
С начала года
8.81%
6 месяцев
8.87%
1 год
23.31%
3 года*
19.60%
5 лет*
12.64%
10 лет*
12.34%

LSVD

1 день
-0.43%
1 месяц
7.12%
С начала года
17.67%
6 месяцев
18.95%
1 год
43.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDEF и LSVD

2026 (YTD)20252024
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		8.81%17.43%-0.04%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		17.67%22.29%0.14%

Correlation

The correlation between QDEF and LSVD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.89

The correlation between QDEF and LSVD has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDEF и LSVD

Секторы
QDEF
LSVD

Технологии

32.8%
34.8%

Финансовые услуги

11.5%
12.5%

Здравоохранение

11.4%
11.8%

Коммуникационные услуги

7.7%
15.4%

Потребительский защитный сектор

7.4%
3.2%

Потребительский циклический сектор

7.3%
12.0%

Промышленность

6.7%
4.8%

Недвижимость

5.4%
1.2%

Энергетика

4.0%
2.0%

Сырьевые материалы

3.0%
1.5%

Коммунальные услуги

2.9%
0.8%

Технологии

QDEF
32.8%
LSVD
34.8%

Финансовые услуги

QDEF
11.5%
LSVD
12.5%

Здравоохранение

QDEF
11.4%
LSVD
11.8%

Коммуникационные услуги

QDEF
7.7%
LSVD
15.4%

Потребительский защитный сектор

QDEF
7.4%
LSVD
3.2%

Потребительский циклический сектор

QDEF
7.3%
LSVD
12.0%

Промышленность

QDEF
6.7%
LSVD
4.8%

Недвижимость

QDEF
5.4%
LSVD
1.2%

Энергетика

QDEF
4.0%
LSVD
2.0%

Сырьевые материалы

QDEF
3.0%
LSVD
1.5%

Коммунальные услуги

QDEF
2.9%
LSVD
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

LSV Disciplined Value ETF

Часто сравнивают с QDEF:
QDEF с QDFQDEF с SCHDQDEF с DGRWQDEF с ^SP500TRQDEF с SCHBQDEF с USMVQDEF с FXAIX
Часто сравнивают с LSVD:
LSVD с AVLVLSVD с OAKMLSVD с FLCVLSVD с EQINLSVD с DFUVLSVD с PYLSVD с FDL

Доходность на риск

QDEF vs. LSVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEF
Ранг доходности на риск QDEF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
LSVD
Ранг доходности на риск LSVD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEF c LSVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDEFLSVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
3.41

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
4.64

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.61

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

5.38

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

24.69

-10.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDEF vs. LSVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEF на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSVD равному 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEF и LSVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDEFLSVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

3.41

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.66

-0.81

Просадки

Сравнение просадок QDEF и LSVD

Максимальная просадка QDEF за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки LSVD в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEF и LSVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDEFLSVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-19.30%

-16.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-8.07%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.53%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-2.47%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.76%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEF и LSVD

Текущая волатильность для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) составляет 2.31%, в то время как у LSV Disciplined Value ETF (LSVD) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что QDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDEFLSVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

3.36%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

9.52%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

12.76%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

17.45%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

17.45%

-1.28%

Сравнение комиссий QDEF и LSVD

QDEF берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии LSVD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEF и LSVD

Дивидендная доходность QDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности LSVD в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		1.59%1.74%1.85%2.21%2.42%1.84%2.50%3.17%7.10%2.70%2.90%3.00%

Часто задаваемые вопросы

QDEF and LSVD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSVD has higher volatility (3.36%) compared to QDEF (2.31%). In terms of maximum drawdown, QDEF dropped -35.74% vs LSVD's -19.30%.

On 1-year performance, LSVD leads with 43.26% vs 23.31% for QDEF. On fees, QDEF is cheaper at 0.37% per year. On volatility, QDEF has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSVD has performed better with a 43.26% return vs 23.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDEF is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.40% for LSVD.

QDEF has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.27% for LSVD.

They also come from different issuers: FlexShares and LSV. Their fees differ too: 0.37% for QDEF and 0.40% for LSVD.

LSVD currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDEF и LSVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор