Сравнение QDEF с FEIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG).
QDEF и FEIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDEF - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Dividend Defensive Index. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. FEIG - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust ESG & Climate Investment Grade U.S. Corporate Core TR. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QDEF и FEIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDEF и FEIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QDEF FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund | -0.80% | 17.43% | 21.19% | 17.48% | -10.94% | 10.74% |
FEIG FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund | -0.33% | 7.31% | 1.75% | 8.57% | -15.91% | -1.46% |
Доходность по периодам
С начала года, QDEF показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у FEIG с доходностью -0.33%.
QDEF
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 11.44%
FEIG
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDEF и FEIG
QDEF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии FEIG в 0.12%.
Доходность на риск
QDEF vs. FEIG — Ранг доходности на риск
QDEF
FEIG
Сравнение QDEF c FEIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDEF | FEIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.84 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.18 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.65 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 4.88 | +2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDEF | FEIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.84 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | -0.06 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между QDEF и FEIG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDEF и FEIG
Дивидендная доходность QDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности FEIG в 4.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDEF FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund | 1.74% | 1.74% | 1.85% | 2.21% | 2.42% | 1.84% | 2.50% | 3.17% | 7.10% | 2.70% | 2.90% | 3.00% |
FEIG FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund | 4.81% | 4.84% | 4.65% | 4.21% | 2.99% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QDEF и FEIG
Максимальная просадка QDEF за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки FEIG в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEF и FEIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDEF | FEIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -22.26% | -13.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -2.88% | -8.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -2.36% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -9.81% | +6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 0.97% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDEF и FEIG
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что QDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDEF | FEIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 2.21% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 3.07% | +4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 5.36% | +9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 7.48% | +6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 7.48% | +8.70% |