Сравнение QDEF с FEIG
QDEF (FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund) and FEIG (FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund) are both exchange-traded funds - QDEF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Northern Trust Quality Dividend Defensive Index, while FEIG is a Corporate Bonds fund tracking the Northern Trust ESG & Climate Investment Grade U.S. Corporate Core TR. Both are passively managed. Over the past 3 years, QDEF returned 19.60%/yr vs 4.94%/yr for FEIG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. QDEF charges 0.37%/yr vs 0.12%/yr for FEIG.
Доходность
Сравнение доходности QDEF и FEIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDEF показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у FEIG с доходностью 0.48%.
QDEF
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 8.81%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 23.31%
- 3 года*
- 19.60%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 12.34%
FEIG
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDEF и FEIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QDEF FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund | 8.81% | 17.43% | 21.19% | 17.48% | -10.94% | 10.74% |
FEIG FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund | 0.48% | 7.31% | 1.75% | 8.57% | -15.91% | -1.46% |
Correlation
The correlation between QDEF and FEIG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDEF vs. FEIG — Ранг доходности на риск
QDEF
FEIG
Сравнение QDEF c FEIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDEF | FEIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.23 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 2.05 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.62 | 6.26 | +8.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDEF | FEIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.31 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | -0.04 | +0.88 |
Просадки
Сравнение просадок QDEF и FEIG
Максимальная просадка QDEF за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки FEIG в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEF и FEIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDEF | FEIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -22.26% | -13.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -2.81% | -4.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.43% | -6.67% | -7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -1.56% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -9.52% | +6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 0.92% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDEF и FEIG
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что QDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDEF | FEIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 1.48% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | 3.24% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.62% | 4.40% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.78% | 7.40% | +6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 7.40% | +8.77% |
Сравнение комиссий QDEF и FEIG
QDEF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии FEIG в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDEF и FEIG
Дивидендная доходность QDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности FEIG в 4.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEIG FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund | 4.75% | 4.84% | 4.65% | 4.21% | 2.99% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDEF FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund | 1.59% | 1.74% | 1.85% | 2.21% | 2.42% | 1.84% | 2.50% | 3.17% | 7.10% | 2.70% | 2.90% | 3.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDEF and FEIG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QDEF has higher volatility (2.31%) compared to FEIG (1.48%). In terms of maximum drawdown, QDEF dropped -35.74% vs FEIG's -22.26%.
On 3-year performance, QDEF leads with 19.60% vs 4.94% for FEIG. On fees, FEIG is cheaper at 0.12% per year. On volatility, FEIG has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QDEF has performed better with a 19.60% return vs 4.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEIG is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.37% for QDEF.
FEIG has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 1.59% for QDEF.
QDEF is categorized as Large Cap Value Equities, while FEIG is Corporate Bonds. QDEF tracks Northern Trust Quality Dividend Defensive Index, while FEIG tracks Northern Trust ESG & Climate Investment Grade U.S. Corporate Core TR. Their fees differ too: 0.37% for QDEF and 0.12% for FEIG.
QDEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDEF и FEIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор