PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEIG с USIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEIG с USIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG).

FEIG и USIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEIG - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust ESG & Climate Investment Grade U.S. Corporate Core TR. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г.. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEIG и USIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEIG и USIG

2026 (YTD)20252024202320222021
FEIG
FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund		-0.33%7.31%1.75%8.57%-15.91%-1.46%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.23%7.86%2.56%8.71%-15.30%-1.51%

Доходность по периодам

С начала года, FEIG показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у USIG с доходностью -0.23%.

FEIG

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.01%
1 год
4.48%
3 года*
4.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

USIG

1 день
0.06%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.19%
1 год
4.85%
3 года*
4.95%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FEIG:
FEIG с GABFFEIG с QDEFFEIG с RAVIFEIG с QDFFEIG с NFRAFEIG с FEUSFEIG с TILT
Часто сравнивают с USIG:
USIG с IGIBUSIG с USHYUSIG с VTCUSIG с SPBOUSIG с AGGUSIG с DFAPXUSIG с VCIT

Сравнение комиссий FEIG и USIG

FEIG берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FEIG
FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

FEIG vs. USIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEIG
Ранг доходности на риск FEIG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEIG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEIG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEIG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEIG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEIG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
USIG
Ранг доходности на риск USIG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEIG c USIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEIGUSIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.96

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.33

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.83

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.88

5.66

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEIG vs. USIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEIG на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USIG равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEIG и USIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEIGUSIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.96

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.53

-0.60

Корреляция

Корреляция между FEIG и USIG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEIG и USIG

Дивидендная доходность FEIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности USIG в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEIG
FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund		4.81%4.84%4.65%4.21%2.99%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		4.70%4.62%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%2.87%3.24%

Просадки

Сравнение просадок FEIG и USIG

Максимальная просадка FEIG за все время составила -22.26%, примерно равная максимальной просадке USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEIG и USIG.

Загрузка...

Показатели просадок

FEIGUSIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.26%

-22.21%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-2.79%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-1.74%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-3.44%

-6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.90%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FEIG и USIG

FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что FEIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEIGUSIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

2.10%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

2.89%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.36%

5.05%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.48%

6.83%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.48%

6.82%

+0.66%