Сравнение FEIG с QDF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG) и FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF).
FEIG и QDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEIG - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust ESG & Climate Investment Grade U.S. Corporate Core TR. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г.. QDF - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEIG и QDF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEIG и QDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEIG FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund | -0.26% | 7.31% | 1.75% | 8.57% | -15.91% | -1.46% |
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | -1.39% | 16.58% | 16.95% | 19.71% | -12.13% | 10.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FEIG показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у QDF с доходностью -1.39%.
FEIG
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDF
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEIG и QDF
FEIG берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QDF в 0.37%.
Доходность на риск
FEIG vs. QDF — Ранг доходности на риск
FEIG
QDF
Сравнение FEIG c QDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG) и FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEIG | QDF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.03 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.55 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.43 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 6.88 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEIG | QDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.03 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.73 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между FEIG и QDF составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEIG и QDF
Дивидендная доходность FEIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности QDF в 1.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEIG FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund | 4.39% | 4.84% | 4.65% | 4.21% | 2.99% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | 1.68% | 1.65% | 1.93% | 2.19% | 2.45% | 1.90% | 2.38% | 3.05% | 4.29% | 2.70% | 3.07% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок FEIG и QDF
Максимальная просадка FEIG за все время составила -22.26%, что меньше максимальной просадки QDF в -36.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEIG и QDF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEIG | QDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.26% | -36.67% | +14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -12.83% | +9.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -5.18% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -3.68% | -6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 2.66% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEIG и QDF
Текущая волатильность для FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG) составляет 2.22%, в то время как у FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что FEIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEIG | QDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 4.77% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 9.11% | -6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.36% | 17.62% | -12.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.49% | 15.60% | -8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.49% | 17.38% | -9.89% |