PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FEIG с QDF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FEIG и QDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG) и FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEIG и QDF


2026 (YTD)20252024202320222021
FEIG
FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund
-0.26%7.31%1.75%8.57%-15.91%-1.46%
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund
-1.39%16.58%16.95%19.71%-12.13%10.00%

Доходность по периодам

С начала года, FEIG показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у QDF с доходностью -1.39%.


FEIG

1 день
0.63%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.40%
1 год
4.83%
3 года*
4.39%
5 лет*
10 лет*

QDF

1 день
0.51%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.49%
1 год
18.07%
3 года*
15.69%
5 лет*
10.39%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund

FlexShares Quality Dividend Index Fund

Сравнение комиссий FEIG и QDF

FEIG берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QDF в 0.37%.


Доходность на риск

FEIG vs. QDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEIG
Ранг доходности на риск FEIG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEIG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEIG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEIG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEIG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEIG: 5252
Ранг коэф-та Мартина

QDF
Ранг доходности на риск QDF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDF: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDF: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEIG c QDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG) и FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEIGQDFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.03

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.55

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.43

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.18

6.88

-1.69

FEIG vs. QDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEIG на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDF равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEIG и QDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FEIGQDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.03

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.73

-0.79

Корреляция

Корреляция между FEIG и QDF составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FEIG и QDF

Дивидендная доходность FEIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности QDF в 1.68%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEIG
FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund
4.39%4.84%4.65%4.21%2.99%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund
1.68%1.65%1.93%2.19%2.45%1.90%2.38%3.05%4.29%2.70%3.07%3.04%

Просадки

Сравнение просадок FEIG и QDF

Максимальная просадка FEIG за все время составила -22.26%, что меньше максимальной просадки QDF в -36.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEIG и QDF.


Загрузка...

Показатели просадок


FEIGQDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.26%

-36.67%

+14.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-12.83%

+9.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-5.18%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-3.68%

-6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

2.66%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FEIG и QDF

Текущая волатильность для FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG) составляет 2.22%, в то время как у FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что FEIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FEIGQDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

4.77%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

9.11%

-6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.36%

17.62%

-12.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.49%

15.60%

-8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

17.38%

-9.89%