Сравнение FEIG с RAVI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI).
FEIG и RAVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEIG - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust ESG & Climate Investment Grade U.S. Corporate Core TR. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г.. RAVI - это активно управляемый фонд от FlexShares. Фонд был запущен 9 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FEIG и RAVI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEIG и RAVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEIG FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund | -0.33% | 7.31% | 1.75% | 8.57% | -15.91% | -1.46% |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 0.72% | 4.98% | 5.67% | 5.55% | 0.15% | -0.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FEIG показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у RAVI с доходностью 0.72%.
FEIG
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAVI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 2.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEIG и RAVI
FEIG берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии RAVI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FEIG vs. RAVI — Ранг доходности на риск
FEIG
RAVI
Сравнение FEIG c RAVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEIG | RAVI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 8.51 | -7.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 14.39 | -13.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 3.85 | -2.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 12.00 | -10.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 77.37 | -72.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEIG | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 8.51 | -7.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 1.99 | -2.05 |
Корреляция
Корреляция между FEIG и RAVI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEIG и RAVI
Дивидендная доходность FEIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности RAVI в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEIG FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund | 4.81% | 4.84% | 4.65% | 4.21% | 2.99% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 4.47% | 4.59% | 5.34% | 4.55% | 1.70% | 0.90% | 1.29% | 2.53% | 2.22% | 1.28% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок FEIG и RAVI
Максимальная просадка FEIG за все время составила -22.26%, что больше максимальной просадки RAVI в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEIG и RAVI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEIG | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.26% | -3.72% | -18.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -0.36% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | 0.00% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -0.18% | -9.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.06% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEIG и RAVI
FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что FEIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEIG | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 0.16% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 0.28% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.36% | 0.51% | +4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.48% | 1.41% | +6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.48% | 1.29% | +6.19% |