Сравнение FEIG с GABF
FEIG (FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - FEIG is a Corporate Bonds fund tracking the Northern Trust ESG & Climate Investment Grade U.S. Corporate Core TR, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. FEIG is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, FEIG returned 4.94%/yr vs 20.47%/yr for GABF. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. FEIG charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности FEIG и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEIG показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -7.03%.
FEIG
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GABF
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -6.24%
- 1 год
- -3.20%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEIG и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FEIG FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund | 0.48% | 7.31% | 1.75% | 8.57% | -3.00% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -7.03% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 0.40% |
Correlation
The correlation between FEIG and GABF is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2022 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEIG vs. GABF — Ранг доходности на риск
FEIG
GABF
Сравнение FEIG c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEIG | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.98 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | -0.19 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | -0.44 | +6.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEIG | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | -0.19 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.87 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок FEIG и GABF
Максимальная просадка FEIG за все время составила -22.26%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEIG и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEIG | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.26% | -20.86% | -1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -17.16% | +14.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.67% | -20.86% | +14.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -11.60% | +10.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -4.86% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 7.27% | -6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEIG и GABF
Текущая волатильность для FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG) составляет 1.48%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что FEIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEIG | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 4.28% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.24% | 13.14% | -9.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 17.37% | -12.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.40% | 20.54% | -13.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.40% | 20.54% | -13.14% |
Сравнение комиссий FEIG и GABF
FEIG берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEIG и GABF
Дивидендная доходность FEIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности GABF в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEIG FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund | 4.75% | 4.84% | 4.65% | 4.21% | 2.99% | 0.55% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.11% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEIG and GABF have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABF has higher volatility (4.28%) compared to FEIG (1.48%). In terms of maximum drawdown, FEIG dropped -22.26% vs GABF's -20.86%.
On 3-year performance, GABF leads with 20.47% vs 4.94% for FEIG. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, FEIG has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.47% return vs 4.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for FEIG.
FEIG has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 2.11% for GABF.
FEIG is categorized as Corporate Bonds, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: FlexShares and Gabelli. Their fees differ too: 0.12% for FEIG and 0.10% for GABF.
FEIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEIG и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор