Сравнение FEIG с GABF
FEIG (FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - FEIG is a Corporate Bonds fund tracking the Northern Trust ESG & Climate Investment Grade U.S. Corporate Core TR, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. FEIG is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, FEIG returned 4.96%/yr vs 21.50%/yr for GABF. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. FEIG charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности FEIG и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEIG показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -4.42%.
FEIG
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GABF
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -5.68%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEIG и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FEIG FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund | 0.68% | 7.31% | 1.75% | 8.57% | -2.78% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -4.42% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | -0.04% |
Correlation
The correlation between FEIG and GABF is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEIG vs. GABF — Ранг доходности на риск
FEIG
GABF
Сравнение FEIG c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEIG | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.00 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | -0.09 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | -0.20 | +5.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEIG и GABF
Максимальная просадка FEIG за все время составила -22.26%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEIG и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEIG | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.26% | -20.86% | -1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -17.16% | +14.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.67% | -20.86% | +14.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -9.12% | +7.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -4.90% | -4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 7.55% | -6.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEIG и GABF
Текущая волатильность для FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG) составляет 1.20%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что FEIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEIG | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 4.38% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.35% | 13.29% | -9.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 17.47% | -13.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.37% | 20.48% | -13.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.37% | 20.48% | -13.11% |
Сравнение комиссий FEIG и GABF
FEIG берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEIG и GABF
Дивидендная доходность FEIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности GABF в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEIG FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund | 4.74% | 4.84% | 4.65% | 4.21% | 2.99% | 0.55% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.05% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEIG and GABF have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABF has higher volatility (4.38%) compared to FEIG (1.20%). In terms of maximum drawdown, FEIG dropped -22.26% vs GABF's -20.86%.
On 3-year performance, GABF leads with 21.50% vs 4.96% for FEIG. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, FEIG has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GABF has performed better with a 21.50% return vs 4.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for FEIG.
FEIG has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 2.05% for GABF.
FEIG is categorized as Corporate Bonds, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: FlexShares and Gabelli. Their fees differ too: 0.12% for FEIG and 0.10% for GABF.
FEIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEIG и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор