PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FEIG с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FEIG и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEIG показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -7.03%.


FEIG

1 день
-0.22%
1 месяц
0.74%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.30%
1 год
5.75%
3 года*
4.94%
5 лет*
10 лет*

GABF

1 день
-1.89%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-7.03%
6 месяцев
-6.24%
1 год
-3.20%
3 года*
20.47%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEIG и GABF


2026 (YTD)2025202420232022
FEIG
FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund
0.48%7.31%1.75%8.57%-3.00%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
-7.03%3.60%44.38%38.92%0.40%

Correlation

The correlation between FEIG and GABF is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2022 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Доходность на риск

FEIG vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEIG
Ранг доходности на риск FEIG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEIG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEIG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEIG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEIG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEIG: 4040
Ранг коэф-та Мартина

GABF
Ранг доходности на риск GABF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEIG c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEIGGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.98

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

-0.19

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.26

-0.44

+6.70

FEIG vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEIG на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEIG и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FEIGGABFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

-0.19

+1.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.87

-0.90

Просадки

Сравнение просадок FEIG и GABF

Максимальная просадка FEIG за все время составила -22.26%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEIG и GABF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FEIGGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.26%

-20.86%

-1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-17.16%

+14.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.67%

-20.86%

+14.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-11.60%

+10.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-4.86%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

7.27%

-6.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FEIG и GABF

Текущая волатильность для FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG) составляет 1.48%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что FEIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FEIGGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

4.28%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.24%

13.14%

-9.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

17.37%

-12.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.40%

20.54%

-13.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.40%

20.54%

-13.14%

Сравнение комиссий FEIG и GABF

FEIG берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FEIG и GABF

Дивидендная доходность FEIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности GABF в 2.11%


ПозицияTTM20252024202320222021
FEIG
FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund
4.75%4.84%4.65%4.21%2.99%0.55%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
2.11%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FEIG and GABF have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABF has higher volatility (4.28%) compared to FEIG (1.48%). In terms of maximum drawdown, FEIG dropped -22.26% vs GABF's -20.86%.

On 3-year performance, GABF leads with 20.47% vs 4.94% for FEIG. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, FEIG has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.47% return vs 4.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for FEIG.

FEIG has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 2.11% for GABF.

FEIG is categorized as Corporate Bonds, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: FlexShares and Gabelli. Their fees differ too: 0.12% for FEIG and 0.10% for GABF.

FEIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEIG и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор