Сравнение FEIG с FEUS
FEIG (FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund) and FEUS (FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund) are both exchange-traded funds - FEIG is a Corporate Bonds fund tracking the Northern Trust ESG & Climate Investment Grade U.S. Corporate Core TR, while FEUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, FEIG returned 4.94%/yr vs 20.38%/yr for FEUS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. FEIG charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for FEUS.
Доходность
Сравнение доходности FEIG и FEUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEIG показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у FEUS с доходностью 10.28%.
FEIG
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEUS
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 5.74%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 26.25%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEIG и FEUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEIG FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund | 0.48% | 7.31% | 1.75% | 8.57% | -15.91% | -1.46% |
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | 10.28% | 14.67% | 23.10% | 25.54% | -19.10% | 9.97% |
Correlation
The correlation between FEIG and FEUS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEIG vs. FEUS — Ранг доходности на риск
FEIG
FEUS
Сравнение FEIG c FEUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG) и FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEIG | FEUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.39 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.76 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | 11.75 | -5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEIG | FEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 2.19 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.74 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок FEIG и FEUS
Максимальная просадка FEIG за все время составила -22.26%, что меньше максимальной просадки FEUS в -25.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEIG и FEUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEIG | FEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.26% | -25.31% | +3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -9.55% | +6.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.67% | -19.47% | +12.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -0.77% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -6.35% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 2.24% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEIG и FEUS
Текущая волатильность для FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG) составляет 1.48%, в то время как у FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что FEIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEIG | FEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 3.11% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.24% | 9.16% | -5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 12.05% | -7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.40% | 17.01% | -9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.40% | 17.01% | -9.61% |
Сравнение комиссий FEIG и FEUS
FEIG берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FEUS в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEIG и FEUS
Дивидендная доходность FEIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности FEUS в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEIG FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund | 4.75% | 4.84% | 4.65% | 4.21% | 2.99% | 0.55% |
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | 0.98% | 1.06% | 1.15% | 1.41% | 1.48% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
FEIG and FEUS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEUS has higher volatility (3.11%) compared to FEIG (1.48%). In terms of maximum drawdown, FEIG dropped -22.26% vs FEUS's -25.31%.
On 3-year performance, FEUS leads with 20.38% vs 4.94% for FEIG. On fees, FEUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FEIG has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FEUS has performed better with a 20.38% return vs 4.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for FEIG.
FEIG has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 0.98% for FEUS.
FEIG is categorized as Corporate Bonds, while FEUS is Large Cap Blend Equities. FEIG tracks Northern Trust ESG & Climate Investment Grade U.S. Corporate Core TR, while FEUS tracks Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.12% for FEIG and 0.09% for FEUS.
FEUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEIG и FEUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор