PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEF с FEDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDEF с FEDM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDEF (FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund) and FEDM (FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund) are both exchange-traded funds - QDEF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Northern Trust Quality Dividend Defensive Index, while FEDM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, QDEF returned 19.85%/yr vs 14.54%/yr for FEDM. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDEF charges 0.37%/yr vs 0.12%/yr for FEDM.

Доходность

Сравнение доходности QDEF и FEDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDEF показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у FEDM с доходностью 6.95%.

QDEF

1 день
0.22%
1 месяц
3.42%
С начала года
9.05%
6 месяцев
9.18%
1 год
23.58%
3 года*
19.85%
5 лет*
12.69%
10 лет*
12.34%

FEDM

1 день
0.86%
1 месяц
2.92%
С начала года
6.95%
6 месяцев
8.83%
1 год
16.72%
3 года*
14.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDEF и FEDM

2026 (YTD)20252024202320222021
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		9.05%17.43%21.19%17.48%-10.94%10.74%
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		6.95%26.85%2.85%17.39%-15.25%1.87%

Correlation

The correlation between QDEF and FEDM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.75

The correlation between QDEF and FEDM has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDEF и FEDM

Секторы
QDEF
FEDM

Технологии

32.8%
10.9%

Финансовые услуги

11.5%
27.1%

Здравоохранение

11.4%
10.0%

Коммуникационные услуги

7.7%
4.6%

Потребительский защитный сектор

7.4%
7.1%

Потребительский циклический сектор

7.3%
5.7%

Промышленность

6.7%
17.8%

Недвижимость

5.4%
1.8%

Энергетика

4.0%
5.7%

Сырьевые материалы

3.0%
5.9%

Коммунальные услуги

2.9%
3.5%

Технологии

QDEF
32.8%
FEDM
10.9%

Финансовые услуги

QDEF
11.5%
FEDM
27.1%

Здравоохранение

QDEF
11.4%
FEDM
10.0%

Коммуникационные услуги

QDEF
7.7%
FEDM
4.6%

Потребительский защитный сектор

QDEF
7.4%
FEDM
7.1%

Потребительский циклический сектор

QDEF
7.3%
FEDM
5.7%

Промышленность

QDEF
6.7%
FEDM
17.8%

Недвижимость

QDEF
5.4%
FEDM
1.8%

Энергетика

QDEF
4.0%
FEDM
5.7%

Сырьевые материалы

QDEF
3.0%
FEDM
5.9%

Коммунальные услуги

QDEF
2.9%
FEDM
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund

Часто сравнивают с QDEF:
QDEF с QDFQDEF с SCHDQDEF с DGRWQDEF с ^SP500TRQDEF с SCHBQDEF с USMVQDEF с COWZ
Часто сравнивают с FEDM:
FEDM с EASGFEDM с DFSIFEDM с GSIDFEDM с GSEUFEDM с CVIEFEDM с EVUSFEDM с CHPS

Доходность на риск

QDEF vs. FEDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEF
Ранг доходности на риск QDEF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FEDM
Ранг доходности на риск FEDM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDM: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDM: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEF c FEDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDEFFEDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.04

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
1.57

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.20

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

1.41

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.78

5.07

+9.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDEF vs. FEDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEF на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа FEDM равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEF и FEDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDEFFEDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.04

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.47

+0.38

Просадки

Сравнение просадок QDEF и FEDM

Максимальная просадка QDEF за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки FEDM в -29.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEF и FEDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDEFFEDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-29.37%

-6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-11.92%

+4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.43%

-14.24%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-1.16%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-6.99%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

3.30%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEF и FEDM

Текущая волатильность для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) составляет 2.24%, в то время как у FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что QDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDEFFEDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

4.71%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

12.47%

-5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.61%

16.14%

-6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

16.46%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

16.46%

-0.30%

Сравнение комиссий QDEF и FEDM

QDEF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии FEDM в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEF и FEDM

Дивидендная доходность QDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности FEDM в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		2.80%2.97%2.94%2.61%2.53%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		1.59%1.74%1.85%2.21%2.42%1.84%2.50%3.17%7.10%2.70%2.90%3.00%

Часто задаваемые вопросы

QDEF and FEDM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEDM has higher volatility (4.71%) compared to QDEF (2.24%). In terms of maximum drawdown, QDEF dropped -35.74% vs FEDM's -29.37%.

On 3-year performance, QDEF leads with 19.85% vs 14.54% for FEDM. On fees, FEDM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, QDEF has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QDEF has performed better with a 19.85% return vs 14.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEDM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.37% for QDEF.

FEDM has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 1.59% for QDEF.

QDEF is categorized as Large Cap Value Equities, while FEDM is Foreign Large Cap Equities. QDEF tracks Northern Trust Quality Dividend Defensive Index, while FEDM tracks Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.37% for QDEF and 0.12% for FEDM.

QDEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDEF и FEDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор