PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEF с CDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDEF с CDC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC).

QDEF и CDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDEF - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Dividend Defensive Index. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDEF и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDEF и CDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		-0.80%17.43%21.19%17.48%-10.94%26.04%3.15%24.90%-4.10%17.04%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		8.56%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%12.88%19.64%-5.97%15.77%

Доходность по периодам

С начала года, QDEF показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 8.56%. За последние 10 лет акции QDEF превзошли акции CDC по среднегодовой доходности: 11.44% против 9.96% соответственно.

QDEF

1 день
0.36%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
0.54%
1 год
16.60%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.53%
10 лет*
11.44%

CDC

1 день
-0.43%
1 месяц
-3.49%
С начала года
8.56%
6 месяцев
8.44%
1 год
12.57%
3 года*
9.47%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с QDEF:
QDEF с QDFQDEF с SCHDQDEF с DGRWQDEF с ^SP500TRQDEF с SCHBQDEF с FXAIXQDEF с MGV
Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с JEPICDC с VOOCDC с DGROCDC с DIA

Сравнение комиссий QDEF и CDC

И QDEF, и CDC имеют комиссию равную 0.37%.

QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Доходность на риск

QDEF vs. CDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEF
Ранг доходности на риск QDEF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEF: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEF c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDEFCDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.93

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.33

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.07

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.55

4.26

+3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDEF vs. CDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEF на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDC равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEF и CDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDEFCDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.93

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.49

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.76

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.74

+0.06

Корреляция

Корреляция между QDEF и CDC составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEF и CDC

Дивидендная доходность QDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности CDC в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		1.74%1.74%1.85%2.21%2.42%1.84%2.50%3.17%7.10%2.70%2.90%3.00%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.21%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%

Просадки

Сравнение просадок QDEF и CDC

Максимальная просадка QDEF за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEF и CDC.

Загрузка...

Показатели просадок

QDEFCDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-21.37%

-14.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-11.27%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-21.37%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.74%

-21.37%

-14.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-3.49%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-5.14%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.82%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEF и CDC

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что QDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDEFCDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

2.81%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

7.04%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

13.59%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

12.56%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

13.22%

+2.96%