Сравнение QDEC с ZMAR
QDEC (FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December) and ZMAR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March) are both exchange-traded funds - QDEC is a Nasdaq-100 fund actively managed by FT Vest, while ZMAR is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past year, QDEC returned 25.54% vs 7.62% for ZMAR. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDEC charges 0.90%/yr vs 0.79%/yr for ZMAR.
Доходность
Сравнение доходности QDEC и ZMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDEC показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у ZMAR с доходностью 2.66%.
QDEC
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- —
ZMAR
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.66%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDEC и ZMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDEC FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December | 9.56% | 19.68% |
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March | 2.66% | 5.95% |
Correlation
The correlation between QDEC and ZMAR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г. | 0.76 |
The correlation between QDEC and ZMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDEC vs. ZMAR — Ранг доходности на риск
QDEC
ZMAR
Сравнение QDEC c ZMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDEC | ZMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.84 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 5.32 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.17 | 30.39 | -14.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDEC | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 3.61 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 2.29 | -1.50 |
Просадки
Сравнение просадок QDEC и ZMAR
Максимальная просадка QDEC за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEC и ZMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDEC | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | -2.30% | -22.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -1.44% | -6.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.05% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -0.23% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 0.25% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDEC и ZMAR
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что QDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDEC | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 0.37% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 1.57% | +5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.78% | 2.12% | +7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 3.05% | +11.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 3.05% | +11.56% |
Сравнение комиссий QDEC и ZMAR
QDEC берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ZMAR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDEC и ZMAR
Ни QDEC, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QDEC and ZMAR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QDEC has higher volatility (1.37%) compared to ZMAR (0.37%). In terms of maximum drawdown, QDEC dropped -25.25% vs ZMAR's -2.30%.
On 1-year performance, QDEC leads with 25.54% vs 7.62% for ZMAR. On fees, ZMAR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, ZMAR has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDEC has performed better with a 25.54% return vs 7.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZMAR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for QDEC.
QDEC and ZMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QDEC is categorized as Nasdaq-100, while ZMAR is Defined Outcome. They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.90% for QDEC and 0.79% for ZMAR.
ZMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDEC и ZMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор