Сравнение QDEC с QTEC
QDEC (FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December) and QTEC (First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund) are both Nasdaq-100 funds. QDEC is actively managed, while QTEC is passively managed. Over the past 5 years, QDEC returned 10.12%/yr vs 15.35%/yr for QTEC. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QDEC charges 0.90%/yr vs 0.57%/yr for QTEC.
Доходность
Сравнение доходности QDEC и QTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDEC показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у QTEC с доходностью 37.95%.
QDEC
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 21.25%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- —
QTEC
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 37.95%
- 6 месяцев
- 35.15%
- 1 год
- 51.53%
- 3 года*
- 30.80%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 22.82%
Сравнение доходности по годам QDEC и QTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDEC FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December | 7.87% | 18.12% | 16.40% | 29.29% | -22.26% | 17.23% | 1.26% |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 37.95% | 22.28% | 7.32% | 67.02% | -39.83% | 26.89% | 0.18% |
Correlation
The correlation between QDEC and QTEC is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2020 г. | 0.88 |
The correlation between QDEC and QTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDEC vs. QTEC — Ранг доходности на риск
QDEC
QTEC
Сравнение QDEC c QTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDEC | QTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.34 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 3.23 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.21 | 10.14 | +3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDEC и QTEC
Максимальная просадка QDEC за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки QTEC в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEC и QTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDEC | QTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | -58.86% | +33.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -16.03% | +8.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.08% | -29.00% | +12.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.25% | -45.54% | +20.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -5.41% | +3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -9.87% | +4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 5.10% | -3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDEC и QTEC
Текущая волатильность для FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) составляет 3.27%, в то время как у First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) волатильность равна 14.43%. Это указывает на то, что QDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDEC | QTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 14.43% | -11.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 21.93% | -14.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.15% | 26.16% | -16.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 29.72% | -14.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.59% | 27.75% | -13.16% |
Сравнение комиссий QDEC и QTEC
QDEC берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QTEC в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDEC и QTEC
Ни QDEC, ни QTEC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDEC FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.14% | 0.15% | 0.02% | 0.44% | 0.68% | 0.91% | 0.80% | 1.29% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
QDEC and QTEC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTEC has higher volatility (14.43%) compared to QDEC (3.27%). In terms of maximum drawdown, QDEC dropped -25.25% vs QTEC's -58.86%.
On 5-year performance, QTEC leads with 15.35% vs 10.12% for QDEC. On fees, QTEC is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QDEC has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QTEC has performed better with a 15.35% return vs 10.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTEC is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.90% for QDEC.
QDEC and QTEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and First Trust. Their fees differ too: 0.90% for QDEC and 0.57% for QTEC.
QDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDEC и QTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор