PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEC с QB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDEC с QB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QDEC (FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - QDEC is a Nasdaq-100 fund actively managed by FT Vest, while QB is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100. QDEC is actively managed, while QB is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDEC charges 0.90%/yr vs 0.58%/yr for QB.

Доходность

Сравнение доходности QDEC и QB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDEC показывает доходность 9.56%, что значительно ниже, чем у QB с доходностью 10.47%.

QDEC

1 день
-0.11%
1 месяц
3.42%
С начала года
9.56%
6 месяцев
10.79%
1 год
25.54%
3 года*
17.59%
5 лет*
10.93%
10 лет*
—

QB

1 день
-0.19%
1 месяц
2.95%
С начала года
10.47%
6 месяцев
9.91%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDEC и QB

2026 (YTD)2025
QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December		9.56%11.52%
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		10.47%5.77%

Correlation

The correlation between QDEC and QB is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.78

Сравнение распределения секторов QDEC и QB

Секторы
QDEC
QB

Технологии

54.2%
49.9%

Коммуникационные услуги

15.5%
16.4%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.5%

Потребительский защитный сектор

7.6%
8.6%

Здравоохранение

4.2%
5.3%

Промышленность

2.8%
3.7%

Коммунальные услуги

1.4%
1.6%

Сырьевые материалы

1.2%
1.3%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QDEC
54.2%
QB
49.9%

Коммуникационные услуги

QDEC
15.5%
QB
16.4%

Потребительский циклический сектор

QDEC
12.2%
QB
12.5%

Потребительский защитный сектор

QDEC
7.6%
QB
8.6%

Здравоохранение

QDEC
4.2%
QB
5.3%

Промышленность

QDEC
2.8%
QB
3.7%

Коммунальные услуги

QDEC
1.4%
QB
1.6%

Сырьевые материалы

QDEC
1.2%
QB
1.3%

Энергетика

QDEC
0.6%
QB
0.6%

Финансовые услуги

QDEC
0.2%
QB
0.2%

Недвижимость

QDEC
0.1%
QB
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December

ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF

Часто сравнивают с QDEC:
QDEC с JANPQDEC с SCHGQDEC с QQQQDEC с ZDEKQDEC с ZJANQDEC с XBAPQDEC с VOO
Часто сравнивают с QB:
QB с QDTYQB с QMMYQB с JEPQQB с QQQQB с QQQYQB с QCJLQB с QBUF

Доходность на риск

QDEC vs. QB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEC
Ранг доходности на риск QDEC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QB
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEC c QB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDECQBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.17

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDEC vs. QB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDECQBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

3.17

-2.39

Просадки

Сравнение просадок QDEC и QB

Максимальная просадка QDEC за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки QB в -1.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEC и QB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDECQBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-1.83%

-23.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.30%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-0.34%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QDEC и QB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDECQBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.78%

5.75%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

5.75%

+8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.61%

5.75%

+8.86%

Сравнение комиссий QDEC и QB

QDEC берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QB в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEC и QB

QDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

ПозицияTTM2025
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		0.62%0.48%
QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDEC and QB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.90% for QDEC.

QB has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for QDEC.

QDEC is categorized as Nasdaq-100, while QB is Defined Outcome. They also come from different issuers: FT Vest and ProShares. Their fees differ too: 0.90% for QDEC and 0.58% for QB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDEC и QB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор