PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEC с PSMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDEC с PSMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR).

QDEC и PSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QDEC и PSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDEC и PSMR

2026 (YTD)20252024202320222021
QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December		-2.89%18.12%16.40%29.29%-22.26%13.39%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%

Доходность по периодам

С начала года, QDEC показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 1.88%.

QDEC

1 день
0.41%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
1.12%
1 год
19.80%
3 года*
15.06%
5 лет*
8.76%
10 лет*
—

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Часто сравнивают с QDEC:
QDEC с SCHGQDEC с VOOQDEC с QQQQDEC с JANPQDEC с ZDEKQDEC с ZJANQDEC с XBAP
Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с BUFDPSMR с UJANPSMR с DMAX

Сравнение комиссий QDEC и PSMR

QDEC берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.

QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

QDEC vs. PSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEC
Ранг доходности на риск QDEC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEC c PSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDECPSMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.35

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.04

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.67

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.46

11.05

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDEC vs. PSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEC на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMR равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEC и PSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDECPSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.35

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.94

-0.31

Корреляция

Корреляция между QDEC и PSMR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEC и PSMR

Ни QDEC, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QDEC и PSMR

Максимальная просадка QDEC за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEC и PSMR.

Загрузка...

Показатели просадок

QDECPSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-11.78%

-13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-7.10%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-0.07%

-4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-1.72%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.07%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEC и PSMR

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что QDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDECPSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

1.24%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

2.24%

+5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

8.76%

+6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

8.52%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

8.52%

+6.25%