PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEC с PSMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDEC с PSMR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDEC (FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December) and PSMR (Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF) are both exchange-traded funds - QDEC is a Nasdaq-100 fund actively managed by FT Vest, while PSMR is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer. Both are actively managed. Over the past 5 years, QDEC returned 10.92%/yr vs 8.55%/yr for PSMR. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QDEC charges 0.90%/yr vs 0.61%/yr for PSMR.

Доходность

Сравнение доходности QDEC и PSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDEC показывает доходность 9.53%, что значительно выше, чем у PSMR с доходностью 7.84%.

QDEC

1 день
-0.03%
1 месяц
2.93%
С начала года
9.53%
6 месяцев
10.62%
1 год
25.28%
3 года*
17.65%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—

PSMR

1 день
0.15%
1 месяц
1.38%
С начала года
7.84%
6 месяцев
8.66%
1 год
15.03%
3 года*
11.89%
5 лет*
8.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDEC и PSMR

2026 (YTD)20252024202320222021
QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December		9.53%18.12%16.40%29.29%-22.26%13.39%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		7.84%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%

Correlation

The correlation between QDEC and PSMR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.82

The correlation between QDEC and PSMR has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDEC и PSMR

Секторы
QDEC
PSMR

Технологии

54.2%
33.1%

Коммуникационные услуги

15.5%
10.7%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.6%
5.4%

Здравоохранение

4.2%
9.8%

Промышленность

2.8%
8.7%

Коммунальные услуги

1.4%
2.5%

Сырьевые материалы

1.2%
1.9%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
12.3%

Недвижимость

0.1%
2.0%

Технологии

QDEC
54.2%
PSMR
33.1%

Коммуникационные услуги

QDEC
15.5%
PSMR
10.7%

Потребительский циклический сектор

QDEC
12.2%
PSMR
10.1%

Потребительский защитный сектор

QDEC
7.6%
PSMR
5.4%

Здравоохранение

QDEC
4.2%
PSMR
9.8%

Промышленность

QDEC
2.8%
PSMR
8.7%

Коммунальные услуги

QDEC
1.4%
PSMR
2.5%

Сырьевые материалы

QDEC
1.2%
PSMR
1.9%

Энергетика

QDEC
0.6%
PSMR
3.5%

Финансовые услуги

QDEC
0.2%
PSMR
12.3%

Недвижимость

QDEC
0.1%
PSMR
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Часто сравнивают с QDEC:
QDEC с JANPQDEC с SCHGQDEC с QQQQDEC с ZDEKQDEC с ZJANQDEC с XBAPQDEC с VOO
Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с FJANPSMR с NAUGPSMR с BMAYPSMR с DMAXPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с UJAN

Доходность на риск

QDEC vs. PSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEC
Ранг доходности на риск QDEC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEC c PSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDECPSMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
4.28

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
7.37

-3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.97

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

15.23

-11.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.01

74.72

-58.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDEC vs. PSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEC на текущий момент составляет 2.60, что ниже коэффициента Шарпа PSMR равного 4.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEC и PSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDECPSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

4.28

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.01

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.06

-0.27

Просадки

Сравнение просадок QDEC и PSMR

Максимальная просадка QDEC за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEC и PSMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDECPSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-11.78%

-13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-0.99%

-6.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.08%

-11.78%

-4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-11.78%

-13.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.01%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-1.66%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

0.20%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEC и PSMR

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что QDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDECPSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

0.68%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

2.46%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

3.53%

+6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

8.48%

+6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

8.41%

+6.19%

Сравнение комиссий QDEC и PSMR

QDEC берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEC и PSMR

Ни QDEC, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QDEC and PSMR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDEC has higher volatility (1.35%) compared to PSMR (0.68%). In terms of maximum drawdown, QDEC dropped -25.25% vs PSMR's -11.78%.

On 5-year performance, QDEC leads with 10.92% vs 8.55% for PSMR. On fees, PSMR is cheaper at 0.61% per year. On volatility, PSMR has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QDEC has performed better with a 10.92% return vs 8.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSMR is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.90% for QDEC.

QDEC and PSMR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

QDEC is categorized as Nasdaq-100, while PSMR is Defined Outcome. They also come from different issuers: FT Vest and Pacer. Their fees differ too: 0.90% for QDEC and 0.61% for PSMR.

PSMR currently has the higher Sharpe Ratio (4.28 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDEC и PSMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор