PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEC с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDEC с KAPR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QDEC (FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both exchange-traded funds - QDEC is a Nasdaq-100 fund actively managed by FT Vest, while KAPR is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000 Index. QDEC is actively managed, while KAPR is passively managed. Over the past 5 years, QDEC returned 10.93%/yr vs 7.18%/yr for KAPR. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDEC charges 0.90%/yr vs 0.79%/yr for KAPR.

Доходность

Сравнение доходности QDEC и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDEC показывает доходность 9.56%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 10.96%.

QDEC

1 день
-0.11%
1 месяц
3.42%
С начала года
9.56%
6 месяцев
10.79%
1 год
25.54%
3 года*
17.59%
5 лет*
10.93%
10 лет*
—

KAPR

1 день
-0.52%
1 месяц
1.70%
С начала года
10.96%
6 месяцев
11.76%
1 год
22.85%
3 года*
13.04%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDEC и KAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December		9.56%18.12%16.40%29.29%-22.26%17.23%1.37%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		10.96%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.48%0.39%

Correlation

The correlation between QDEC and KAPR is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2020 г.

0.65

The correlation between QDEC and KAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDEC и KAPR

Секторы
QDEC
KAPR

Технологии

54.2%
15.4%

Коммуникационные услуги

15.5%
2.3%

Потребительский циклический сектор

12.2%
8.7%

Потребительский защитный сектор

7.6%
2.6%

Здравоохранение

4.2%
17.7%

Промышленность

2.8%
16.6%

Коммунальные услуги

1.4%
3.0%

Сырьевые материалы

1.2%
4.8%

Энергетика

0.6%
6.6%

Финансовые услуги

0.2%
16.0%

Недвижимость

0.1%
6.3%

Технологии

QDEC
54.2%
KAPR
15.4%

Коммуникационные услуги

QDEC
15.5%
KAPR
2.3%

Потребительский циклический сектор

QDEC
12.2%
KAPR
8.7%

Потребительский защитный сектор

QDEC
7.6%
KAPR
2.6%

Здравоохранение

QDEC
4.2%
KAPR
17.7%

Промышленность

QDEC
2.8%
KAPR
16.6%

Коммунальные услуги

QDEC
1.4%
KAPR
3.0%

Сырьевые материалы

QDEC
1.2%
KAPR
4.8%

Энергетика

QDEC
0.6%
KAPR
6.6%

Финансовые услуги

QDEC
0.2%
KAPR
16.0%

Недвижимость

QDEC
0.1%
KAPR
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с QDEC:
QDEC с JANPQDEC с SCHGQDEC с QQQQDEC с ZDEKQDEC с ZJANQDEC с XBAPQDEC с VOO
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с NAPRKAPR с ZMARKAPR с ZFEBKAPR с ZJUNKAPR с AIOOKAPR с ZJUL

Доходность на риск

QDEC vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEC
Ранг доходности на риск QDEC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEC c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDECKAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
3.53

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
5.56

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.74

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

9.12

-5.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.17

43.03

-26.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDEC vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEC на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KAPR равному 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEC и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDECKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

3.53

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.61

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.83

-0.04

Просадки

Сравнение просадок QDEC и KAPR

Максимальная просадка QDEC за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEC и KAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDECKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-16.91%

-8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-2.52%

-5.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.08%

-16.84%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-16.91%

-8.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.52%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-3.92%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

0.53%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEC и KAPR

Текущая волатильность для FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) составляет 1.37%, в то время как у Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что QDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDECKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

2.30%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

4.06%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.78%

6.54%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

11.75%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.61%

11.63%

+2.98%

Сравнение комиссий QDEC и KAPR

QDEC берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии KAPR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEC и KAPR

Ни QDEC, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QDEC and KAPR have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KAPR has higher volatility (2.30%) compared to QDEC (1.37%). In terms of maximum drawdown, QDEC dropped -25.25% vs KAPR's -16.91%.

On 5-year performance, QDEC leads with 10.93% vs 7.18% for KAPR. On fees, KAPR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QDEC has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QDEC has performed better with a 10.93% return vs 7.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for QDEC.

QDEC and KAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

QDEC is categorized as Nasdaq-100, while KAPR is Defined Outcome. They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.90% for QDEC and 0.79% for KAPR.

KAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDEC и KAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор