PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEC с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDEC с KAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

QDEC и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QDEC и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDEC и KAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December		-2.89%18.12%16.40%29.29%-22.26%17.23%1.37%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.36%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.48%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, QDEC показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.36%.

QDEC

1 день
0.41%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
1.12%
1 год
19.80%
3 года*
15.06%
5 лет*
8.76%
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.17%
1 месяц
1.37%
С начала года
3.36%
6 месяцев
5.98%
1 год
17.97%
3 года*
10.93%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с QDEC:
QDEC с SCHGQDEC с VOOQDEC с QQQQDEC с JANPQDEC с ZDEKQDEC с ZJANQDEC с XBAP
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с SMAXKAPR с AIOOKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL

Сравнение комиссий QDEC и KAPR

QDEC берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии KAPR в 0.79%.

QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

QDEC vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEC
Ранг доходности на риск QDEC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEC c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDECKAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.77

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.53

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.11

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.46

12.93

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDEC vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEC на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KAPR равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEC и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDECKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.77

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.52

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.74

-0.11

Корреляция

Корреляция между QDEC и KAPR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEC и KAPR

Ни QDEC, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QDEC и KAPR

Максимальная просадка QDEC за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEC и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

QDECKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-16.91%

-8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-8.39%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-16.91%

-8.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

0.00%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-4.02%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.37%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEC и KAPR

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что QDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDECKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

1.70%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

3.93%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

10.19%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

11.77%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

11.71%

+3.06%