Сравнение QDEC с FBUF
QDEC (FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both exchange-traded funds - QDEC is a Nasdaq-100 fund actively managed by FT Vest, while FBUF is a Defined Outcome fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, QDEC returned 21.25% vs 15.31% for FBUF. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QDEC charges 0.90%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.
Доходность
Сравнение доходности QDEC и FBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDEC показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью 3.45%.
QDEC
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 21.25%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- —
FBUF
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 3.45%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDEC и FBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDEC FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December | 7.87% | 18.12% | 11.45% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 3.45% | 14.01% | 10.55% |
Correlation
The correlation between QDEC and FBUF is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between QDEC and FBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDEC vs. FBUF — Ранг доходности на риск
QDEC
FBUF
Сравнение QDEC c FBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDEC | FBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.38 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.74 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.21 | 11.64 | +1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDEC и FBUF
Максимальная просадка QDEC за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEC и FBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDEC | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | -11.09% | -14.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -5.61% | -1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -1.99% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -1.38% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.32% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDEC и FBUF
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) имеют волатильность 3.27% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDEC | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 3.41% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 6.09% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.15% | 8.09% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 9.68% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.59% | 9.68% | +4.91% |
Сравнение комиссий QDEC и FBUF
QDEC берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDEC и FBUF
QDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.60% | 0.64% | 0.54% |
QDEC FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDEC and FBUF have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBUF has higher volatility (3.41%) compared to QDEC (3.27%). In terms of maximum drawdown, QDEC dropped -25.25% vs FBUF's -11.09%.
On 1-year performance, QDEC leads with 21.25% vs 15.31% for FBUF. On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, QDEC has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDEC has performed better with a 21.25% return vs 15.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.90% for QDEC.
FBUF has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for QDEC.
QDEC is categorized as Nasdaq-100, while FBUF is Defined Outcome. They also come from different issuers: FT Vest and Fidelity. Their fees differ too: 0.90% for QDEC and 0.48% for FBUF.
QDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDEC и FBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор