PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCSTPX с VMVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCSTPX с VMVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CREF Total Global Stock Account Class R2 (QCSTPX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).

QCSTPX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 24 апр. 2015 г.. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QCSTPX и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CREF Total Global Stock Account Class R2 (QCSTPX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCSTPX и VMVFX

2026 (YTD)20252024
QCSTPX
CREF Total Global Stock Account Class R2		-1.92%20.00%0.00%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		2.85%12.74%-0.52%

Доходность по периодам

С начала года, QCSTPX показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у VMVFX с доходностью 2.85%.

QCSTPX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-1.92%
6 месяцев
0.89%
1 год
20.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VMVFX

1 день
1.12%
1 месяц
-4.98%
С начала года
2.85%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.22%
3 года*
11.81%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CREF Total Global Stock Account Class R2

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Часто сравнивают с QCSTPX:
QCSTPX с QCGLIXQCSTPX с GCCHXQCSTPX с QREARXQCSTPX с VGPMXQCSTPX с ARTHXQCSTPX с CSUAXQCSTPX с GLIFX
Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VXUSVMVFX с VMNFXVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax

Сравнение комиссий QCSTPX и VMVFX

VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Доходность на риск

QCSTPX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCSTPX
Ранг доходности на риск QCSTPX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCSTPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCSTPX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCSTPX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCSTPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCSTPX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCSTPX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Total Global Stock Account Class R2 (QCSTPX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCSTPXVMVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.93

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.34

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.29

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

6.16

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCSTPX vs. VMVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCSTPX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа VMVFX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCSTPX и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCSTPXVMVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.93

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.79

+0.14

Корреляция

Корреляция между QCSTPX и VMVFX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCSTPX и VMVFX

QCSTPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCSTPX
CREF Total Global Stock Account Class R2		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.70%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Просадки

Сравнение просадок QCSTPX и VMVFX

Максимальная просадка QCSTPX за все время составила -16.98%, что меньше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCSTPX и VMVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

QCSTPXVMVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.98%

-33.09%

+16.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-7.96%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-4.98%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-2.84%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.66%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности QCSTPX и VMVFX

CREF Total Global Stock Account Class R2 (QCSTPX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что QCSTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCSTPXVMVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

2.93%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

4.99%

+5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

10.06%

+5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

10.76%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

12.49%

+2.87%