PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCSTPX с JGYIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCSTPX с JGYIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QCSTPX (CREF Total Global Stock Account Class R2) and JGYIX (John Hancock Global Shareholder Yield Fund) are both Global Equities funds. Over the past year, QCSTPX returned 29.73% vs 33.53% for JGYIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности QCSTPX и JGYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CREF Total Global Stock Account Class R2 (QCSTPX) и John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCSTPX показывает доходность 12.74%, что значительно ниже, чем у JGYIX с доходностью 19.04%.

QCSTPX

1 день
0.53%
1 месяц
5.39%
С начала года
12.74%
6 месяцев
13.56%
1 год
29.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JGYIX

1 день
0.96%
1 месяц
7.10%
С начала года
19.04%
6 месяцев
20.09%
1 год
33.53%
3 года*
22.07%
5 лет*
13.14%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCSTPX и JGYIX

2026 (YTD)20252024
QCSTPX
CREF Total Global Stock Account Class R2		12.74%20.00%0.00%
JGYIX
John Hancock Global Shareholder Yield Fund		19.04%24.13%-0.70%

Correlation

The correlation between QCSTPX and JGYIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г.

0.77

The correlation between QCSTPX and JGYIX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CREF Total Global Stock Account Class R2

John Hancock Global Shareholder Yield Fund

Часто сравнивают с QCSTPX:
QCSTPX с QCGLIXQCSTPX с QREARXQCSTPX с SSGLXQCSTPX с FMIEXQCSTPX с GCCHXQCSTPX с GWOAXQCSTPX с CSUAX
Часто сравнивают с JGYIX:
JGYIX с AIVSXJGYIX с JAAAXJGYIX с JFIVXJGYIX с PDTJGYIX с GWOAXJGYIX с JVMIXJGYIX с SVBAX

Доходность на риск

QCSTPX vs. JGYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCSTPX
Ранг доходности на риск QCSTPX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCSTPX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCSTPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCSTPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCSTPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCSTPX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
JGYIX
Ранг доходности на риск JGYIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGYIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGYIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGYIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGYIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGYIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCSTPX c JGYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Total Global Stock Account Class R2 (QCSTPX) и John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCSTPXJGYIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
3.40

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
4.64

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.61

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

4.89

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.51

19.83

-6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCSTPX vs. JGYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCSTPX на текущий момент составляет 2.36, что ниже коэффициента Шарпа JGYIX равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCSTPX и JGYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCSTPXJGYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

3.40

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.48

+1.12

Просадки

Сравнение просадок QCSTPX и JGYIX

Максимальная просадка QCSTPX за все время составила -16.98%, что меньше максимальной просадки JGYIX в -46.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCSTPX и JGYIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCSTPXJGYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.98%

-46.76%

+29.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-6.96%

-2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-6.77%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.71%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности QCSTPX и JGYIX

CREF Total Global Stock Account Class R2 (QCSTPX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что QCSTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCSTPXJGYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.29%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

7.69%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

10.02%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

13.22%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

14.99%

+0.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCSTPX и JGYIX

QCSTPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JGYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGYIX
John Hancock Global Shareholder Yield Fund		11.30%13.30%8.21%4.37%9.51%11.27%2.71%4.81%6.31%2.91%3.19%7.64%
QCSTPX
CREF Total Global Stock Account Class R2		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QCSTPX and JGYIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCSTPX has higher volatility (3.75%) compared to JGYIX (3.29%). In terms of maximum drawdown, QCSTPX dropped -16.98% vs JGYIX's -46.76%.

JGYIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCSTPX и JGYIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор