PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCSTIX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCSTIX с MFWIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).

QCSTIX - это активно управляемый фонд от TIAA-CREF. Фонд был запущен 1 мая 1992 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности QCSTIX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCSTIX и MFWIX

2026 (YTD)20252024
QCSTIX
CREF Total Global Stock Account Class R3		-4.78%20.05%0.00%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		-0.47%15.70%-0.31%

Доходность по периодам

С начала года, QCSTIX показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью -0.47%.

QCSTIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-9.29%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-1.66%
1 год
17.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MFWIX

1 день
0.24%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.00%
1 год
11.28%
3 года*
8.88%
5 лет*
4.75%
10 лет*
6.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CREF Total Global Stock Account Class R3

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с QCSTIX:
QCSTIX с VTSAXQCSTIX с CSUAXQCSTIX с MVGIXQCSTIX с RTXAXQCSTIX с SSGLXQCSTIX с VGPMXQCSTIX с ARTHX
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с CWGIXMFWIX с MEGIMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX

Сравнение комиссий QCSTIX и MFWIX

MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I

Доходность на риск

QCSTIX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCSTIX
Ранг доходности на риск QCSTIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCSTIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCSTIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCSTIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCSTIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCSTIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCSTIX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCSTIXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.77

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.59

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

6.26

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCSTIX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCSTIX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFWIX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCSTIX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCSTIXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.29

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.71

+0.06

Корреляция

Корреляция между QCSTIX и MFWIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCSTIX и MFWIX

QCSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCSTIX
CREF Total Global Stock Account Class R3		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.81%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок QCSTIX и MFWIX

Максимальная просадка QCSTIX за все время составила -16.98%, что меньше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCSTIX и MFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QCSTIXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.98%

-33.01%

+16.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-6.85%

-4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-6.50%

-3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-3.83%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.74%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности QCSTIX и MFWIX

CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что QCSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCSTIXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

3.04%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

5.25%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

8.85%

+6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

9.09%

+6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

9.60%

+5.55%