PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCOM с STXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QCOM с STXS

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

QCOM (QUALCOMM Incorporated) and STXS (Stereotaxis, Inc.) are both stocks. QCOM operates in Semiconductors (Technology), while STXS operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, QCOM returned 17.49%/yr vs 4.69%/yr for STXS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QCOM и STXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Stereotaxis, Inc. (STXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCOM показывает доходность 21.31%, что значительно выше, чем у STXS с доходностью -19.57%. За последние 10 лет акции QCOM превзошли акции STXS по среднегодовой доходности: 17.49% против 4.69% соответственно.

QCOM

1 день
-5.67%
1 месяц
-5.89%
С начала года
21.31%
6 месяцев
17.90%
1 год
34.97%
3 года*
22.55%
5 лет*
11.26%
10 лет*
17.49%

STXS

1 день
2.21%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-19.57%
6 месяцев
-22.27%
1 год
-19.91%
3 года*
-4.14%
5 лет*
-25.95%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCOM и STXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QCOM
QUALCOMM Incorporated		21.31%13.84%8.31%35.07%-38.58%22.25%77.08%60.76%-7.59%2.05%
STXS
Stereotaxis, Inc.		-19.57%0.88%30.29%-15.46%-66.61%21.81%-3.78%389.36%35.12%23.10%

Correlation

The correlation between QCOM and STXS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2004 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QCOM:

$220.21B

STXS:

$182.95M

EPS

QCOM:

$9.11

STXS:

-$0.23

Коэффициент P/S

QCOM:

5.03

STXS:

5.56

Коэффициент P/B

QCOM:

8.07

STXS:

20.06

Общая выручка (12 мес.)

QCOM:

$44.49B

STXS:

$31.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

QCOM:

$24.38B

STXS:

$16.80M

EBITDA (12 мес.)

QCOM:

$12.92B

STXS:

-$20.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QUALCOMM Incorporated

Stereotaxis, Inc.

Часто сравнивают с QCOM:
QCOM с AVGOQCOM с AMDQCOM с ARMQCOM с SPYQCOM с TXNQCOM с VOOQCOM с MCHP
Часто сравнивают с STXS:
STXS с FMFMXSTXS с SPYSTXS с RRSTXS с WTAISTXS с DGROSTXS с ADPSTXS с XOM

Доходность на риск

QCOM vs. STXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCOM
Ранг доходности на риск QCOM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCOM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCOM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCOM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCOM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCOM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
STXS
Ранг доходности на риск STXS: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCOM c STXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Stereotaxis, Inc. (STXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCOMSTXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
-0.35

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
-0.15

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.98

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

-0.39

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.38

-0.63

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCOM vs. STXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCOM на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа STXS равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCOM и STXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCOMSTXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

-0.35

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.39

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.06

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.16

+0.59

Просадки

Сравнение просадок QCOM и STXS

Максимальная просадка QCOM за все время составила -86.75%, что меньше максимальной просадки STXS в -99.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCOM и STXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCOMSTXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.75%

-99.68%

+12.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.13%

-51.54%

+18.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.23%

-51.54%

+7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.29%

-86.04%

+41.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.29%

-86.04%

+41.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.86%

-98.85%

+80.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.87%

-82.59%

+49.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.74%

31.49%

-16.75%

Волатильность

Сравнение волатильности QCOM и STXS

QUALCOMM Incorporated (QCOM) имеет более высокую волатильность в 29.33% по сравнению с Stereotaxis, Inc. (STXS) с волатильностью 17.24%. Это указывает на то, что QCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCOMSTXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.33%

17.24%

+12.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.06%

33.72%

+7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.66%

57.10%

-9.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.94%

66.25%

-25.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.16%

74.96%

-35.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCOM и STXS

Дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как STXS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCOM
QUALCOMM Incorporated		1.75%2.06%2.18%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%
STXS
Stereotaxis, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QCOM и STXS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QUALCOMM Incorporated и Stereotaxis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
10.60B
6.29M
(QCOM) Общая выручка
(STXS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности QCOM и STXS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности QUALCOMM Incorporated и Stereotaxis, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
53.8%
60.3%
Активы портфеля
QCOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о валовой прибыли в 5.70B при выручке в 10.60B, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.

STXS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stereotaxis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.79M при выручке в 6.29M, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.

QCOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила об операционной прибыли в 2.31B при выручке в 10.60B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.

STXS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stereotaxis, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.98M при выручке в 6.29M, что соответствует операционной рентабельности -95.1%.

QCOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о чистой прибыли в 7.37B при выручке в 10.60B, что соответствует чистой рентабельности 69.5%.

STXS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stereotaxis, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.17M при выручке в 6.29M, что соответствует чистой рентабельности -98.1%.

Часто задаваемые вопросы

QCOM and STXS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCOM has higher volatility (29.33%) compared to STXS (17.24%). In terms of maximum drawdown, QCOM dropped -86.75% vs STXS's -99.68%.

QCOM currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCOM и STXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор