Сравнение QCOM с FCPGX
QCOM (QUALCOMM Incorporated) is a stock, while FCPGX (Fidelity Small Cap Growth Fund) is Small Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, QCOM returned 18.61%/yr vs 15.34%/yr for FCPGX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности QCOM и FCPGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCOM показывает доходность 33.53%, что значительно выше, чем у FCPGX с доходностью 23.74%. За последние 10 лет акции QCOM превзошли акции FCPGX по среднегодовой доходности: 18.61% против 15.34% соответственно.
QCOM
- 1 день
- 6.17%
- 1 месяц
- 12.07%
- С начала года
- 33.53%
- 6 месяцев
- 30.33%
- 1 год
- 50.28%
- 3 года*
- 25.30%
- 5 лет*
- 13.62%
- 10 лет*
- 18.61%
FCPGX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 23.74%
- 6 месяцев
- 21.41%
- 1 год
- 43.56%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 15.34%
Сравнение доходности по годам QCOM и FCPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCOM QUALCOMM Incorporated | 33.53% | 13.84% | 8.31% | 35.07% | -38.58% | 22.25% | 77.08% | 60.76% | -7.59% | 2.05% |
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund | 23.74% | 11.20% | 20.56% | 19.02% | -25.34% | 10.50% | 36.41% | 36.31% | -4.57% | 28.99% |
Correlation
The correlation between QCOM and FCPGX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2004 г. | 0.58 |
The correlation between QCOM and FCPGX shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCOM vs. FCPGX — Ранг доходности на риск
QCOM
FCPGX
Сравнение QCOM c FCPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCOM | FCPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 3.34 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 13.30 | -9.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCOM и FCPGX
Максимальная просадка QCOM за все время составила -86.75%, что больше максимальной просадки FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCOM и FCPGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCOM | FCPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.75% | -59.11% | -27.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.13% | -13.12% | -20.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.23% | -28.69% | -15.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.29% | -39.04% | -5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.29% | -39.04% | -5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.59% | 0.00% | -9.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.86% | -10.68% | -22.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.97% | 3.28% | +11.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCOM и FCPGX
QUALCOMM Incorporated (QCOM) имеет более высокую волатильность в 27.22% по сравнению с Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что QCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCOM | FCPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.22% | 8.13% | +19.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.82% | 17.40% | +25.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.05% | 22.18% | +26.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.33% | 23.68% | +17.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.36% | 22.94% | +16.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCOM и FCPGX
Дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности FCPGX в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund | 5.16% | 6.38% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 19.27% | 8.19% | 5.31% | 14.35% | 6.88% | 1.53% | 4.32% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 1.59% | 2.06% | 2.18% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% |
Часто задаваемые вопросы
QCOM and FCPGX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCOM has higher volatility (27.22%) compared to FCPGX (8.13%). In terms of maximum drawdown, QCOM dropped -86.75% vs FCPGX's -59.11%.
FCPGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCOM и FCPGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор