PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCOM с DNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QCOM с DNA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QCOM (QUALCOMM Incorporated) and DNA (Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.) are both stocks. QCOM operates in Semiconductors (Technology), while DNA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, QCOM returned 11.87%/yr vs -54.41%/yr for DNA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QCOM и DNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCOM показывает доходность 25.03%, что значительно выше, чем у DNA с доходностью -5.05%.

QCOM

1 день
4.32%
1 месяц
5.47%
С начала года
25.03%
6 месяцев
19.95%
1 год
39.72%
3 года*
22.00%
5 лет*
11.87%
10 лет*
18.10%

DNA

1 день
-1.38%
1 месяц
2.33%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
-15.52%
1 год
-11.74%
3 года*
-53.33%
5 лет*
-54.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCOM и DNA

2026 (YTD)20252024202320222021
QCOM
QUALCOMM Incorporated		25.03%13.84%8.31%35.07%-38.58%34.11%
DNA
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.		-5.05%-15.38%-85.47%0.00%-79.66%-21.68%

Correlation

The correlation between QCOM and DNA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2021 г.

0.36

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QCOM:

$226.96B

DNA:

$469.96M

EPS

QCOM:

$9.11

DNA:

-$5.40

Коэффициент P/S

QCOM:

5.18

DNA:

3.65

Коэффициент P/B

QCOM:

8.32

DNA:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

QCOM:

$44.49B

DNA:

$121.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

QCOM:

$24.38B

DNA:

$99.27M

EBITDA (12 мес.)

QCOM:

$12.92B

DNA:

-$218.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QUALCOMM Incorporated

Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.

Часто сравнивают с QCOM:
QCOM с AVGOQCOM с AMDQCOM с ARMQCOM с SPYQCOM с TXNQCOM с VOOQCOM с MCHP
Часто сравнивают с DNA:
DNA с PLTRDNA с WBADNA с MRNADNA с ARDXDNA с VIRDNA с NWBODNA с INVZ

Доходность на риск

QCOM vs. DNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCOM
Ранг доходности на риск QCOM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCOM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCOM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCOM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCOM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCOM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DNA
Ранг доходности на риск DNA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCOM c DNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCOMDNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
-0.16

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
0.47

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.06

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

-0.23

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.44

-0.39

+2.83

QCOM vs. DNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCOM на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа DNA равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCOM и DNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCOM и DNA

Максимальная просадка QCOM за все время составила -86.75%, что меньше максимальной просадки DNA в -99.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCOM и DNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCOMDNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.75%

-99.10%

+12.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.13%

-66.05%

+32.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.23%

-94.72%

+50.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.29%

-99.10%

+54.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.34%

-98.68%

+83.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.87%

-79.88%

+47.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.89%

39.10%

-24.21%

Волатильность

Сравнение волатильности QCOM и DNA

QUALCOMM Incorporated (QCOM) имеет более высокую волатильность в 27.32% по сравнению с Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) с волатильностью 21.11%. Это указывает на то, что QCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCOMDNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.32%

21.11%

+6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.18%

70.92%

-28.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.52%

97.64%

-49.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.17%

97.78%

-56.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.28%

96.33%

-57.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCOM и DNA

Дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как DNA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNA
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCOM
QUALCOMM Incorporated		1.70%2.06%2.18%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QCOM и DNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QUALCOMM Incorporated и Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
10.60B
0
(QCOM) Общая выручка
(DNA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

QCOM and DNA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCOM has higher volatility (27.32%) compared to DNA (21.11%). In terms of maximum drawdown, QCOM dropped -86.75% vs DNA's -99.10%.

QCOM currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCOM и DNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор