PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCOM с CRSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QCOM с CRSP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QCOM (QUALCOMM Incorporated) and CRSP (CRISPR Therapeutics AG) are both stocks. QCOM operates in Semiconductors (Technology), while CRSP operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, QCOM returned 11.87%/yr vs -17.08%/yr for CRSP. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QCOM и CRSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QUALCOMM Incorporated (QCOM) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCOM показывает доходность 25.03%, что значительно выше, чем у CRSP с доходностью -5.03%.

QCOM

1 день
4.32%
1 месяц
5.47%
С начала года
25.03%
6 месяцев
19.95%
1 год
39.72%
3 года*
22.00%
5 лет*
11.87%
10 лет*
18.10%

CRSP

1 день
-0.86%
1 месяц
2.87%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-12.14%
1 год
20.41%
3 года*
-6.43%
5 лет*
-17.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCOM и CRSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QCOM
QUALCOMM Incorporated		25.03%13.84%8.31%35.07%-38.58%22.25%77.08%60.76%-7.59%2.05%
CRSP
CRISPR Therapeutics AG		-5.03%33.23%-37.12%54.00%-46.36%-50.51%151.39%113.18%21.68%15.89%

Correlation

The correlation between QCOM and CRSP is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2016 г.

0.34

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QCOM:

$226.96B

CRSP:

$4.78B

EPS

QCOM:

$9.11

CRSP:

-$6.24

Коэффициент P/S

QCOM:

5.18

CRSP:

1.11K

Коэффициент P/B

QCOM:

8.32

CRSP:

2.64

Общая выручка (12 мес.)

QCOM:

$44.49B

CRSP:

$4.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

QCOM:

$24.38B

CRSP:

-$171.17M

EBITDA (12 мес.)

QCOM:

$12.92B

CRSP:

-$509.21M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QUALCOMM Incorporated

CRISPR Therapeutics AG

Часто сравнивают с QCOM:
QCOM с AVGOQCOM с AMDQCOM с ARMQCOM с SPYQCOM с TXNQCOM с VOOQCOM с MCHP
Часто сравнивают с CRSP:
CRSP с NTLACRSP с BEAMCRSP с RXRXCRSP с BMRNCRSP с EDITCRSP с CMSCRSP с VOO

Доходность на риск

QCOM vs. CRSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCOM
Ранг доходности на риск QCOM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCOM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCOM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCOM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCOM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCOM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CRSP
Ранг доходности на риск CRSP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCOM c CRSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QUALCOMM Incorporated (QCOM) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCOMCRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
0.33

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
0.94

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.11

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

0.49

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.44

0.81

+1.63

QCOM vs. CRSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCOM на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа CRSP равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCOM и CRSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCOM и CRSP

Максимальная просадка QCOM за все время составила -86.75%, примерно равная максимальной просадке CRSP в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCOM и CRSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCOMCRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.75%

-85.11%

-1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.13%

-42.25%

+9.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.23%

-64.91%

+20.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.29%

-80.68%

+36.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.34%

-76.29%

+60.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.87%

-49.24%

+16.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.89%

25.51%

-10.62%

Волатильность

Сравнение волатильности QCOM и CRSP

QUALCOMM Incorporated (QCOM) имеет более высокую волатильность в 27.32% по сравнению с CRISPR Therapeutics AG (CRSP) с волатильностью 18.22%. Это указывает на то, что QCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCOMCRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.32%

18.22%

+9.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.18%

43.62%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.52%

62.44%

-13.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.17%

60.65%

-19.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.28%

64.35%

-25.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCOM и CRSP

Дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как CRSP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRSP
CRISPR Therapeutics AG		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCOM
QUALCOMM Incorporated		1.70%2.06%2.18%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QCOM и CRSP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QUALCOMM Incorporated и CRISPR Therapeutics AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
10.60B
1.46M
(QCOM) Общая выручка
(CRSP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

QCOM and CRSP have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCOM has higher volatility (27.32%) compared to CRSP (18.22%). In terms of maximum drawdown, QCOM dropped -86.75% vs CRSP's -85.11%.

QCOM currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCOM и CRSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор