PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCMU с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCMU с SPXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QCMU (Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCMU charges 1.07%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности QCMU и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares (QCMU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCMU показывает доходность 68.50%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью 29.52%.

QCMU

1 день
-5.24%
1 месяц
57.16%
С начала года
68.50%
6 месяцев
60.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXL

1 день
1.07%
1 месяц
13.37%
С начала года
29.52%
6 месяцев
27.91%
1 год
83.85%
3 года*
53.71%
5 лет*
23.77%
10 лет*
30.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCMU и SPXL

2026 (YTD)2025
QCMU
Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares		68.50%9.91%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		29.52%34.19%

Correlation

The correlation between QCMU and SPXL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.51

Сравнение распределения секторов QCMU и SPXL

Секторы
QCMU
SPXL

Технологии

100.0%
8.5%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

2.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.1%

Энергетика

-

0.8%

Финансовые услуги

-

2.6%

Здравоохранение

-

1.9%

Промышленность

-

1.7%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Технологии

QCMU
100.0%
SPXL
8.5%

Сырьевые материалы

QCMU

-

SPXL
0.4%

Коммуникационные услуги

QCMU

-

SPXL
2.4%

Потребительский циклический сектор

QCMU

-

SPXL
2.2%

Потребительский защитный сектор

QCMU

-

SPXL
1.1%

Энергетика

QCMU

-

SPXL
0.8%

Финансовые услуги

QCMU

-

SPXL
2.6%

Здравоохранение

QCMU

-

SPXL
1.9%

Промышленность

QCMU

-

SPXL
1.7%

Недвижимость

QCMU

-

SPXL
0.4%

Коммунальные услуги

QCMU

-

SPXL
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с QCMU:
QCMU с TMFQCMU с MVLLQCMU с MUUQCMU с XTJLQCMU с TSLLQCMU с MULLQCMU с NBIG
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

QCMU vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCMU
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCMU c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares (QCMU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QCMU vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCMUSPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.38

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.53

+0.44

Просадки

Сравнение просадок QCMU и SPXL

Максимальная просадка QCMU за все время составила -59.48%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMU и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCMUSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.48%

-76.86%

+17.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-26.77%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-48.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-1.03%

-6.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.55%

-15.72%

-6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.32%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QCMU и SPXL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCMUSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.33%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

26.68%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.18%

35.37%

+60.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.18%

50.23%

+45.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.18%

53.41%

+42.77%

Сравнение комиссий QCMU и SPXL

QCMU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCMU и SPXL

Дивидендная доходность QCMU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности SPXL в 0.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QCMU
Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares		1.22%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы

QCMU and SPXL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.07% for QCMU.

QCMU has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.52% for SPXL.

Their fees differ too: 1.07% for QCMU and 0.84% for SPXL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCMU и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор