Сравнение QCMU с LULG
QCMU (Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares) and LULG (Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. QCMU charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for LULG.
Доходность
Сравнение доходности QCMU и LULG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMU показывает доходность -22.82%, что значительно выше, чем у LULG с доходностью -73.00%.
QCMU
- 1 день
- -8.41%
- 1 месяц
- -39.05%
- 6 месяцев
- -12.60%
- С начала года
- -22.82%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LULG
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- -72.06%
- С начала года
- -73.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCMU и LULG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares | -22.82% | -3.95% |
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | -73.00% | 55.59% |
Correlation
The correlation between QCMU and LULG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMU vs. LULG — Ранг доходности на риск
QCMU
LULG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QCMU c LULG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares (QCMU) и Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF (LULG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCMU | LULG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCMU и LULG
Максимальная просадка QCMU за все время составила -59.48%, что меньше максимальной просадки LULG в -79.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMU и LULG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMU | LULG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.48% | -79.88% | +20.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.64% | -74.99% | +17.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.46% | -40.32% | +15.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMU и LULG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMU | LULG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.97% | 86.92% | +18.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.51% | 86.92% | +15.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.51% | 86.92% | +15.59% |
Сравнение комиссий QCMU и LULG
QCMU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии LULG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMU и LULG
Дивидендная доходность QCMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, тогда как LULG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares | 3.24% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
QCMU and LULG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LULG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LULG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for QCMU.
QCMU has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.00% for LULG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.07% for QCMU and 0.75% for LULG.
Подберите оптимальное распределение для QCMU и LULG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор