Сравнение QCMU с MUU
QCMU (Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. QCMU charges 1.07%/yr vs 1.06%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности QCMU и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMU показывает доходность 68.50%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 798.37%.
QCMU
- 1 день
- -5.24%
- 1 месяц
- 57.16%
- С начала года
- 68.50%
- 6 месяцев
- 60.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -15.35%
- 1 месяц
- 121.05%
- С начала года
- 798.37%
- 6 месяцев
- 1,279.44%
- 1 год
- 5,396.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCMU и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares | 68.50% | 9.91% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 798.37% | 305.77% |
Correlation
The correlation between QCMU and MUU is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMU vs. MUU — Ранг доходности на риск
QCMU
MUU
Сравнение QCMU c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares (QCMU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCMU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 41.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 5.91 | -4.94 |
Просадки
Сравнение просадок QCMU и MUU
Максимальная просадка QCMU за все время составила -59.48%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMU и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.48% | -75.07% | +15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -15.35% | +7.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.55% | -23.42% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMU и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 56.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 106.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.18% | 132.77% | -36.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.18% | 134.14% | -37.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.18% | 134.14% | -37.96% |
Сравнение комиссий QCMU и MUU
QCMU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MUU в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMU и MUU
Дивидендная доходность QCMU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности MUU в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.54% | 4.27% | 0.31% |
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares | 1.22% | 1.57% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCMU and MUU have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUU is cheaper at 1.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUU is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.07% for QCMU.
QCMU has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.54% for MUU.
Their fees differ too: 1.07% for QCMU and 1.06% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для QCMU и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор