Сравнение QCMU с MUU
QCMU (Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. Over the past year, QCMU returned -12.51% vs 2599.25% for MUU. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. QCMU charges 1.07%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности QCMU и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMU показывает доходность -22.82%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.
QCMU
- 1 день
- -8.41%
- 1 месяц
- -39.05%
- 6 месяцев
- -12.60%
- С начала года
- -22.82%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCMU и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares | -22.82% | 11.21% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 302.98% |
Correlation
The correlation between QCMU and MUU is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMU vs. MUU — Ранг доходности на риск
QCMU
MUU
Сравнение QCMU c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares (QCMU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCMU | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.63 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 47.69 | -47.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 152.81 | -153.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCMU и MUU
Максимальная просадка QCMU за все время составила -59.48%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMU и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.48% | -75.07% | +15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.48% | -55.25% | -4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.64% | -55.25% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.46% | -23.62% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.63% | 17.31% | +14.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMU и MUU
Текущая волатильность для Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares (QCMU) составляет 35.12%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.52%. Это указывает на то, что QCMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.12% | 62.52% | -27.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.12% | 125.23% | -33.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.97% | 152.52% | -47.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.51% | 142.32% | -39.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.51% | 142.32% | -39.81% |
Сравнение комиссий QCMU и MUU
QCMU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMU и MUU
Дивидендная доходность QCMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности MUU в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% |
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares | 3.24% | 1.57% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCMU and MUU have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.52%) compared to QCMU (35.12%). In terms of maximum drawdown, QCMU dropped -59.48% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 2599.25% vs -12.51% for QCMU. On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. On volatility, QCMU has been the lower-risk option at 35.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2599.25% return vs -12.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.07% for QCMU.
QCMU has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.24% for MUU.
Their fees differ too: 1.07% for QCMU and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCMU и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор