Сравнение QCMU с TMF
QCMU (Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - QCMU is a Leveraged Equities fund managed by Direxion, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Over the past year, QCMU returned -12.51% vs -2.84% for TMF. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. QCMU charges 1.07%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности QCMU и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMU показывает доходность -22.82%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -10.00%.
QCMU
- 1 день
- -8.41%
- 1 месяц
- -39.05%
- 6 месяцев
- -12.60%
- С начала года
- -22.82%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- -13.01%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- -21.08%
- 5 лет*
- -33.44%
- 10 лет*
- -17.81%
Сравнение доходности по годам QCMU и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares | -22.82% | 11.21% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -10.00% | -0.12% |
Correlation
The correlation between QCMU and TMF is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMU vs. TMF — Ранг доходности на риск
QCMU
TMF
Сравнение QCMU c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares (QCMU) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCMU | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.01 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.11 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | -0.22 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCMU и TMF
Максимальная просадка QCMU за все время составила -59.48%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMU и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.48% | -92.89% | +33.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.48% | -26.51% | -32.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -55.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.64% | -92.55% | +34.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.46% | -43.94% | +19.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.63% | 13.06% | +18.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMU и TMF
Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares (QCMU) имеет более высокую волатильность в 35.12% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что QCMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.12% | 7.49% | +27.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.12% | 19.82% | +72.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.97% | 27.47% | +77.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.51% | 46.49% | +56.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.51% | 43.70% | +58.81% |
Сравнение комиссий QCMU и TMF
QCMU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMU и TMF
Дивидендная доходность QCMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности TMF в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares | 3.24% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.39% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
QCMU and TMF have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCMU has higher volatility (35.12%) compared to TMF (7.49%). In terms of maximum drawdown, QCMU dropped -59.48% vs TMF's -92.89%.
On 1-year performance, TMF leads with -2.84% vs -12.51% for QCMU. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TMF has performed better with a -2.84% return vs -12.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.07% for QCMU.
TMF has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 3.24% for QCMU.
QCMU is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. Their fees differ too: 1.07% for QCMU and 1.01% for TMF.
TMF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCMU и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор