Сравнение QCMU с SOXL
QCMU (Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCMU charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности QCMU и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMU показывает доходность 68.50%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%.
QCMU
- 1 день
- -5.24%
- 1 месяц
- 57.16%
- С начала года
- 68.50%
- 6 месяцев
- 60.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -6.36%
- 1 месяц
- 82.23%
- С начала года
- 525.03%
- 6 месяцев
- 481.71%
- 1 год
- 1,280.87%
- 3 года*
- 133.82%
- 5 лет*
- 46.78%
- 10 лет*
- 64.43%
Сравнение доходности по годам QCMU и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares | 68.50% | 9.91% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 525.03% | 71.04% |
Correlation
The correlation between QCMU and SOXL is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение распределения секторов QCMU и SOXL
Секторы
QCMU
SOXL
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
QCMU
SOXL
Сырьевые материалы
QCMU
-
SOXL
-
Коммуникационные услуги
QCMU
-
SOXL
-
Потребительский циклический сектор
QCMU
-
SOXL
-
Потребительский защитный сектор
QCMU
-
SOXL
-
Энергетика
QCMU
-
SOXL
-
Финансовые услуги
QCMU
-
SOXL
-
Здравоохранение
QCMU
-
SOXL
-
Промышленность
QCMU
-
SOXL
-
Недвижимость
QCMU
-
SOXL
-
Коммунальные услуги
QCMU
-
SOXL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMU vs. SOXL — Ранг доходности на риск
QCMU
SOXL
Сравнение QCMU c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares (QCMU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCMU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.69 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.51 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок QCMU и SOXL
Максимальная просадка QCMU за все время составила -59.48%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMU и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.48% | -90.46% | +30.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -6.36% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.55% | -35.01% | +12.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMU и SOXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 41.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 81.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.18% | 102.16% | -5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.18% | 107.25% | -11.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.18% | 99.05% | -2.87% |
Сравнение комиссий QCMU и SOXL
QCMU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMU и SOXL
Дивидендная доходность QCMU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности SOXL в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares | 1.22% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
QCMU and SOXL have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for QCMU.
QCMU has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.03% for SOXL.
Their fees differ too: 1.07% for QCMU and 0.75% for SOXL.
Подберите оптимальное распределение для QCMU и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор