Сравнение QCMU с SOXL
QCMU (Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. Over the past year, QCMU returned -12.51% vs 396.01% for SOXL. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCMU charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности QCMU и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMU показывает доходность -22.82%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 222.32%.
QCMU
- 1 день
- -8.41%
- 1 месяц
- -39.05%
- 6 месяцев
- -12.60%
- С начала года
- -22.82%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -4.92%
- 1 месяц
- -42.07%
- 6 месяцев
- 123.00%
- С начала года
- 222.32%
- 1 год
- 396.01%
- 3 года*
- 69.66%
- 5 лет*
- 30.59%
- 10 лет*
- 52.51%
Сравнение доходности по годам QCMU и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares | -22.82% | 11.21% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 222.32% | 75.54% |
Correlation
The correlation between QCMU and SOXL is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between QCMU and SOXL has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов QCMU и SOXL
Секторы
QCMU
SOXL
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
QCMU
SOXL
Сырьевые материалы
QCMU
-
SOXL
-
Коммуникационные услуги
QCMU
-
SOXL
-
Потребительский циклический сектор
QCMU
-
SOXL
-
Потребительский защитный сектор
QCMU
-
SOXL
-
Энергетика
QCMU
-
SOXL
-
Финансовые услуги
QCMU
-
SOXL
-
Здравоохранение
QCMU
-
SOXL
-
Промышленность
QCMU
-
SOXL
-
Недвижимость
QCMU
-
SOXL
-
Коммунальные услуги
QCMU
-
SOXL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMU vs. SOXL — Ранг доходности на риск
QCMU
SOXL
Сравнение QCMU c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares (QCMU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCMU | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.38 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 7.26 | -7.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 23.96 | -24.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCMU и SOXL
Максимальная просадка QCMU за все время составила -59.48%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMU и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.48% | -90.46% | +30.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.48% | -54.96% | -4.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.64% | -54.96% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.46% | -34.95% | +10.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.63% | 16.63% | +15.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMU и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares (QCMU) составляет 35.12%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 58.54%. Это указывает на то, что QCMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.12% | 58.54% | -23.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.12% | 109.77% | -17.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.97% | 125.03% | -20.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.51% | 111.99% | -9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.51% | 101.43% | +1.08% |
Сравнение комиссий QCMU и SOXL
QCMU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMU и SOXL
Дивидендная доходность QCMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности SOXL в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares | 3.24% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
QCMU and SOXL have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (58.54%) compared to QCMU (35.12%). In terms of maximum drawdown, QCMU dropped -59.48% vs SOXL's -90.46%.
On 1-year performance, SOXL leads with 396.01% vs -12.51% for QCMU. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QCMU has been the lower-risk option at 35.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 396.01% return vs -12.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for QCMU.
QCMU has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.01% for SOXL.
Their fees differ too: 1.07% for QCMU and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCMU и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор