PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QCMU с LABU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCMU с LABU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QCMU (Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares) and LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. Over the past year, QCMU returned -12.51% vs 286.59% for LABU. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. QCMU charges 1.07%/yr vs 0.96%/yr for LABU.

Доходность

Сравнение доходности QCMU и LABU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares (QCMU) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCMU показывает доходность -22.82%, что значительно ниже, чем у LABU с доходностью 59.86%.

QCMU

1 день
-8.41%
1 месяц
-39.05%
6 месяцев
-12.60%
С начала года
-22.82%
1 год
-12.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LABU

1 день
-8.20%
1 месяц
38.01%
6 месяцев
52.81%
С начала года
59.86%
1 год
286.59%
3 года*
26.50%
5 лет*
-26.07%
10 лет*
-9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCMU и LABU

2026 (YTD)2025
QCMU
Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares		-22.82%11.21%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		59.86%172.52%

Correlation

The correlation between QCMU and LABU is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.26

Сравнение распределения секторов QCMU и LABU

Секторы
QCMU
LABU

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

99.7%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QCMU
100.0%
LABU

-

Сырьевые материалы

QCMU

-

LABU
0.0%

Коммуникационные услуги

QCMU

-

LABU

-

Потребительский циклический сектор

QCMU

-

LABU

-

Потребительский защитный сектор

QCMU

-

LABU

-

Энергетика

QCMU

-

LABU

-

Финансовые услуги

QCMU

-

LABU
0.3%

Здравоохранение

QCMU

-

LABU
99.7%

Промышленность

QCMU

-

LABU

-

Недвижимость

QCMU

-

LABU

-

Коммунальные услуги

QCMU

-

LABU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Часто сравнивают с QCMU:
QCMU с MUUQCMU с MVLLQCMU с TMFQCMU с NBIGQCMU с XTJLQCMU с LULGQCMU с MULL
Часто сравнивают с LABU:
LABU с LABDLABU с XBILABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с WEBLLABU с QQQ

Доходность на риск

QCMU vs. LABU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCMU
Ранг доходности на риск QCMU: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCMU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCMU: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCMU: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCMU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCMU: 88
Ранг коэф-та Мартина
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCMU c LABU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares (QCMU) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCMULABUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
3.64

-3.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
3.41

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.41

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

9.40

-9.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

26.08

-26.48

QCMU vs. LABU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCMU на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа LABU равного 3.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCMU и LABU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCMU и LABU

Максимальная просадка QCMU за все время составила -59.48%, что меньше максимальной просадки LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMU и LABU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCMULABUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.48%

-99.18%

+39.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.48%

-30.70%

-28.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-78.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.64%

-94.37%

+36.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.46%

-81.78%

+57.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.63%

11.05%

+20.58%

Волатильность

Сравнение волатильности QCMU и LABU

Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares (QCMU) имеет более высокую волатильность в 35.12% по сравнению с Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) с волатильностью 25.26%. Это указывает на то, что QCMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCMULABUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.12%

25.26%

+9.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

92.12%

63.83%

+28.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.97%

79.41%

+25.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

102.51%

96.05%

+6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

102.51%

95.22%

+7.29%

Сравнение комиссий QCMU и LABU

QCMU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии LABU в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCMU и LABU

Дивидендная доходность QCMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности LABU в 0.40%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.40%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%
QCMU
Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares		3.24%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QCMU and LABU have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCMU has higher volatility (35.12%) compared to LABU (25.26%). In terms of maximum drawdown, QCMU dropped -59.48% vs LABU's -99.18%.

On 1-year performance, LABU leads with 286.59% vs -12.51% for QCMU. On fees, LABU is cheaper at 0.96% per year. On volatility, LABU has been the lower-risk option at 25.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LABU has performed better with a 286.59% return vs -12.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LABU is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.07% for QCMU.

QCMU has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.40% for LABU.

Their fees differ too: 1.07% for QCMU and 0.96% for LABU.

LABU currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCMU и LABU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор