Сравнение QCML с IFED
QCML (GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - QCML tracks the Qualcomm Inc. (QCOM) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, QCML returned -16.27% vs 4.48% for IFED. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. QCML charges 1.50%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности QCML и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCML показывает доходность -34.95%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью 0.96%.
QCML
- 1 день
- -6.68%
- 1 месяц
- -30.85%
- 6 месяцев
- -12.51%
- С начала года
- -34.95%
- 1 год
- -16.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -34.04%
IFED
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- 4.53%
- 6 месяцев
- 6.53%
- С начала года
- 0.96%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $102.31K | $82.93K | $46.44K | |
| $8.77M | $10.46M | $53.12M |
Сравнение доходности по годам QCML и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | -34.95% | -16.71% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.96% | 7.65% |
Correlation
The correlation between QCML and IFED is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCML vs. IFED — Ранг доходности на риск
QCML
IFED
Сравнение QCML c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCML | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.22 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 0.68 | -1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCML и IFED
Максимальная просадка QCML за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCML и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCML | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.76% | -22.36% | -46.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.76% | -20.18% | -48.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.71% | -15.22% | -49.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.07% | -5.86% | -25.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.24% | 6.57% | +27.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCML и IFED
GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) имеет более высокую волатильность в 27.52% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 25.07%. Это указывает на то, что QCML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCML | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.52% | 25.07% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.12% | 28.54% | +65.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.77% | 29.90% | +75.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.38% | 22.71% | +77.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.38% | 22.71% | +77.67% |
Сравнение комиссий QCML и IFED
QCML берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCML и IFED
Ни QCML, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QCML and IFED have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCML has higher volatility (27.52%) compared to IFED (25.07%). In terms of maximum drawdown, QCML dropped -68.76% vs IFED's -22.36%.
On 1-year performance, IFED leads with 4.48% vs -16.27% for QCML. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 25.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IFED has performed better with a 4.48% return vs -16.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.50% for QCML.
QCML and IFED have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QCML tracks Qualcomm Inc. (QCOM), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: GraniteShares and UBS. Their fees differ too: 1.50% for QCML and 0.45% for IFED.
IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCML и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор