Сравнение QCMD с YXI
QCMD (Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both exchange-traded funds - QCMD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while YXI is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). QCMD is actively managed, while YXI is passively managed. Over the past year, QCMD returned -27.53% vs 8.52% for YXI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. QCMD charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for YXI.
Доходность
Сравнение доходности QCMD и YXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMD показывает доходность -16.73%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 10.86%.
QCMD
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- 23.57%
- 6 месяцев
- -21.30%
- С начала года
- -16.73%
- 1 год
- -27.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YXI
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 15.92%
- С начала года
- 10.86%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- -9.98%
- 5 лет*
- -2.98%
- 10 лет*
- -7.35%
Сравнение доходности по годам QCMD и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | -16.73% | -11.76% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 10.86% | -3.82% |
Correlation
The correlation between QCMD and YXI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMD vs. YXI — Ранг доходности на риск
QCMD
YXI
Сравнение QCMD c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCMD | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.09 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.75 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 1.50 | -2.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCMD и YXI
Максимальная просадка QCMD за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMD и YXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMD | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -81.15% | +25.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.03% | -11.39% | -44.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.81% | -77.36% | +38.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -54.45% | +37.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.88% | 5.69% | +18.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMD и YXI
Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) имеет более высокую волатильность в 16.74% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что QCMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMD | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.74% | 7.55% | +9.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.46% | 15.50% | +30.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.82% | 20.63% | +31.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.60% | 31.48% | +19.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.60% | 27.43% | +23.17% |
Сравнение комиссий QCMD и YXI
QCMD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии YXI в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMD и YXI
Дивидендная доходность QCMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности YXI в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | 3.59% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.57% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
QCMD and YXI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCMD has higher volatility (16.74%) compared to YXI (7.55%). In terms of maximum drawdown, QCMD dropped -56.03% vs YXI's -81.15%.
On 1-year performance, YXI leads with 8.52% vs -27.53% for QCMD. On fees, YXI is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 7.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YXI has performed better with a 8.52% return vs -27.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YXI is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for QCMD.
QCMD has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 2.57% for YXI.
QCMD is categorized as Inverse Equities, while YXI is China Equities. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for QCMD and 0.95% for YXI.
YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCMD и YXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор