Сравнение QCMD с SPXS
QCMD (Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. QCMD is actively managed, while SPXS is passively managed. Over the past year, QCMD returned -27.53% vs -41.05% for SPXS. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCMD charges 1.00%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности QCMD и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMD показывает доходность -16.73%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -24.88%.
QCMD
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- 23.57%
- 6 месяцев
- -21.30%
- С начала года
- -16.73%
- 1 год
- -27.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
Сравнение доходности по годам QCMD и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | -16.73% | -11.76% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -27.24% |
Correlation
The correlation between QCMD and SPXS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.54 |
The correlation between QCMD and SPXS has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMD vs. SPXS — Ранг доходности на риск
QCMD
SPXS
Сравнение QCMD c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCMD | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.82 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.94 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -1.62 | +0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCMD и SPXS
Максимальная просадка QCMD за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMD и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMD | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -100.00% | +43.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.03% | -43.64% | -12.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.81% | -100.00% | +61.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -96.31% | +79.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.88% | 25.40% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMD и SPXS
Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) имеет более высокую волатильность в 16.74% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что QCMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMD | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.74% | 10.70% | +6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.46% | 30.07% | +16.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.82% | 37.65% | +14.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.60% | 50.74% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.60% | 53.50% | -2.90% |
Сравнение комиссий QCMD и SPXS
QCMD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMD и SPXS
Дивидендная доходность QCMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности SPXS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | 3.59% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
QCMD and SPXS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCMD has higher volatility (16.74%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, QCMD dropped -56.03% vs SPXS's -100.00%.
On 1-year performance, QCMD leads with -27.53% vs -41.05% for SPXS. On fees, QCMD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QCMD has performed better with a -27.53% return vs -41.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QCMD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 3.59% for QCMD.
Their fees differ too: 1.00% for QCMD and 1.08% for SPXS.
QCMD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCMD и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор