Сравнение QCMD с SPXS
QCMD (Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. Over the past year, QCMD returned -38.22% vs -41.52% for SPXS. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCMD charges 1.00%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности QCMD и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMD показывает доходность -29.99%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью -19.79%.
QCMD
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- 14.28%
- С начала года
- -29.99%
- 6 месяцев
- -28.41%
- 1 год
- -38.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 6.38%
- С начала года
- -19.79%
- 6 месяцев
- -16.59%
- 1 год
- -41.52%
- 3 года*
- -40.72%
- 5 лет*
- -33.23%
- 10 лет*
- -42.33%
Сравнение доходности по годам QCMD и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | -29.99% | -11.76% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -19.79% | -27.24% |
Correlation
The correlation between QCMD and SPXS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between QCMD and SPXS has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMD vs. SPXS — Ранг доходности на риск
QCMD
SPXS
Сравнение QCMD c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCMD | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.81 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.91 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | -1.60 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCMD и SPXS
Максимальная просадка QCMD за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMD и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMD | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -100.00% | +43.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.03% | -45.74% | -10.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.55% | -100.00% | +51.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -96.29% | +81.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.63% | 27.24% | -5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMD и SPXS
Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) имеет более высокую волатильность в 24.90% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 14.10%. Это указывает на то, что QCMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMD | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.90% | 14.10% | +10.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.26% | 29.36% | +15.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.35% | 37.23% | +13.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.35% | 50.68% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.35% | 53.57% | -3.22% |
Сравнение комиссий QCMD и SPXS
QCMD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMD и SPXS
Дивидендная доходность QCMD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что сопоставимо с доходностью SPXS в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | 4.27% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.23% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
QCMD and SPXS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCMD has higher volatility (24.90%) compared to SPXS (14.10%). In terms of maximum drawdown, QCMD dropped -56.03% vs SPXS's -100.00%.
On 1-year performance, QCMD leads with -38.22% vs -41.52% for SPXS. On fees, QCMD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 14.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QCMD has performed better with a -38.22% return vs -41.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QCMD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
QCMD has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 4.23% for SPXS.
Their fees differ too: 1.00% for QCMD and 1.08% for SPXS.
QCMD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCMD и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор