PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCMD с SMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCMD с SMST

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QCMD (Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past year, QCMD returned -38.22% vs 236.89% for SMST. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. QCMD charges 1.00%/yr vs 1.29%/yr for SMST.

Доходность

Сравнение доходности QCMD и SMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCMD показывает доходность -29.99%, что значительно ниже, чем у SMST с доходностью -5.14%.

QCMD

1 день
-4.04%
1 месяц
14.28%
С начала года
-29.99%
6 месяцев
-28.41%
1 год
-38.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMST

1 день
18.45%
1 месяц
181.70%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
2.86%
1 год
236.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCMD и SMST

2026 (YTD)2025
QCMD
Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares		-29.99%-11.76%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		-5.14%233.33%

Correlation

The correlation between QCMD and SMST is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Часто сравнивают с QCMD:
QCMD с SEFQCMD с TSLLQCMD с NFXSQCMD с QQQDQCMD с TSDDQCMD с SPUUQCMD с TSLQ
Часто сравнивают с SMST:
SMST с NFXSSMST с BRKDSMST с MSTRSMST с GGLSSMST с PLTDSMST с TSLZSMST с NVDS

Доходность на риск

QCMD vs. SMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCMD
Ранг доходности на риск QCMD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCMD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCMD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCMD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCMD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCMD: 00
Ранг коэф-та Мартина
SMST
Ранг доходности на риск SMST: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCMD c SMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCMDSMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
1.63

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
2.35

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.30

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

2.79

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.77

5.52

-7.29

QCMD vs. SMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCMD на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа SMST равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCMD и SMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCMD и SMST

Максимальная просадка QCMD за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMD и SMST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCMDSMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-99.25%

+43.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.03%

-85.39%

+29.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.55%

-96.27%

+47.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.26%

-90.74%

+75.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.63%

43.15%

-21.52%

Волатильность

Сравнение волатильности QCMD и SMST

Текущая волатильность для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) составляет 24.90%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 46.13%. Это указывает на то, что QCMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCMDSMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.90%

46.13%

-21.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.26%

130.40%

-85.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.35%

146.32%

-95.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.35%

167.25%

-116.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.35%

167.25%

-116.90%

Сравнение комиссий QCMD и SMST

QCMD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCMD и SMST

Дивидендная доходность QCMD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
QCMD
Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares		4.27%1.77%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QCMD and SMST have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMST has higher volatility (46.13%) compared to QCMD (24.90%). In terms of maximum drawdown, QCMD dropped -56.03% vs SMST's -99.25%.

On 1-year performance, SMST leads with 236.89% vs -38.22% for QCMD. On fees, QCMD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, QCMD has been the lower-risk option at 24.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMST has performed better with a 236.89% return vs -38.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCMD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.

QCMD has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 0.00% for SMST.

They also come from different issuers: Direxion and Defiance. Their fees differ too: 1.00% for QCMD and 1.29% for SMST.

SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCMD и SMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор