Сравнение QCMD с SMST
QCMD (Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both Inverse Equities funds. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. QCMD charges 1.00%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности QCMD и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMD показывает доходность -38.50%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -51.70%.
QCMD
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -28.50%
- С начала года
- -38.50%
- 6 месяцев
- -37.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- -4.37%
- 1 месяц
- 82.90%
- С начала года
- -51.70%
- 6 месяцев
- -32.23%
- 1 год
- 61.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCMD и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | -38.50% | -11.76% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -51.70% | 255.15% |
Correlation
The correlation between QCMD and SMST is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMD vs. SMST — Ранг доходности на риск
QCMD
SMST
Сравнение QCMD c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCMD | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.01 | -0.53 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок QCMD и SMST
Максимальная просадка QCMD за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMD и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMD | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -99.25% | +43.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -85.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.81% | -98.10% | +43.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.32% | -90.68% | +77.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 40.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMD и SMST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMD | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 37.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 126.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.28% | 140.75% | -93.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.28% | 166.63% | -119.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.28% | 166.63% | -119.35% |
Сравнение комиссий QCMD и SMST
QCMD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMD и SMST
Дивидендная доходность QCMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | 3.86% | 1.77% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCMD and SMST have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QCMD is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QCMD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
QCMD has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 0.00% for SMST.
They also come from different issuers: Direxion and Defiance. Their fees differ too: 1.00% for QCMD and 1.29% for SMST.
Подберите оптимальное распределение для QCMD и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор