PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCMD с MSFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCMD с MSFD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QCMD (Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares) and MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. Over the past year, QCMD returned -38.22% vs 37.35% for MSFD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. QCMD charges 1.00%/yr vs 1.06%/yr for MSFD.

Доходность

Сравнение доходности QCMD и MSFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCMD показывает доходность -29.99%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 33.23%.

QCMD

1 день
-4.04%
1 месяц
14.28%
С начала года
-29.99%
6 месяцев
-28.41%
1 год
-38.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFD

1 день
3.57%
1 месяц
16.76%
С начала года
33.23%
6 месяцев
34.63%
1 год
37.35%
3 года*
-1.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCMD и MSFD

2026 (YTD)2025
QCMD
Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares		-29.99%-11.76%
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares		33.23%2.64%

Correlation

The correlation between QCMD and MSFD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares

Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares

Часто сравнивают с QCMD:
QCMD с SEFQCMD с TSLLQCMD с NFXSQCMD с QQQDQCMD с TSDDQCMD с SPUUQCMD с TSLQ
Часто сравнивают с MSFD:
MSFD с MSFTMSFD с MUDMSFD с EMTYMSFD с AMZDMSFD с EUMMSFD с PLTZMSFD с OILD

Доходность на риск

QCMD vs. MSFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCMD
Ранг доходности на риск QCMD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCMD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCMD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCMD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCMD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCMD: 00
Ранг коэф-та Мартина
MSFD
Ранг доходности на риск MSFD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFD: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCMD c MSFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCMDMSFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
1.42

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
2.16

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.27

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

1.61

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.77

5.23

-6.99

QCMD vs. MSFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCMD на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа MSFD равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCMD и MSFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCMD и MSFD

Максимальная просадка QCMD за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMD и MSFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCMDMSFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-59.90%

+3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.03%

-23.25%

-32.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-40.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.55%

-39.91%

-8.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.26%

-41.61%

+26.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.63%

7.17%

+14.46%

Волатильность

Сравнение волатильности QCMD и MSFD

Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) имеет более высокую волатильность в 24.90% по сравнению с Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) с волатильностью 11.90%. Это указывает на то, что QCMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCMDMSFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.90%

11.90%

+13.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.26%

22.99%

+22.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.35%

26.44%

+23.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.35%

26.30%

+24.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.35%

26.30%

+24.05%

Сравнение комиссий QCMD и MSFD

QCMD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии MSFD в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCMD и MSFD

Дивидендная доходность QCMD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности MSFD в 2.97%

ПозицияTTM2025202420232022
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares		2.97%3.33%4.46%4.43%0.74%
QCMD
Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares		4.27%1.77%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QCMD and MSFD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCMD has higher volatility (24.90%) compared to MSFD (11.90%). In terms of maximum drawdown, QCMD dropped -56.03% vs MSFD's -59.90%.

On 1-year performance, MSFD leads with 37.35% vs -38.22% for QCMD. On fees, QCMD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, MSFD has been the lower-risk option at 11.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSFD has performed better with a 37.35% return vs -38.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCMD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.

QCMD has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 2.97% for MSFD.

Their fees differ too: 1.00% for QCMD and 1.06% for MSFD.

MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCMD и MSFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор