Сравнение QCMD с MSFD
QCMD (Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares) and MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. QCMD charges 1.00%/yr vs 1.06%/yr for MSFD.
Доходность
Сравнение доходности QCMD и MSFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMD показывает доходность -38.50%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 10.13%.
QCMD
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -28.50%
- С начала года
- -38.50%
- 6 месяцев
- -37.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFD
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- -7.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCMD и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | -38.50% | -11.76% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 10.13% | 3.09% |
Correlation
The correlation between QCMD and MSFD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMD vs. MSFD — Ранг доходности на риск
QCMD
MSFD
Сравнение QCMD c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCMD | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.01 | -0.51 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок QCMD и MSFD
Максимальная просадка QCMD за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMD и MSFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMD | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -59.90% | +3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.81% | -50.33% | -4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.32% | -41.60% | +28.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMD и MSFD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMD | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.28% | 25.32% | +21.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.28% | 26.14% | +21.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.28% | 26.14% | +21.14% |
Сравнение комиссий QCMD и MSFD
QCMD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии MSFD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMD и MSFD
Дивидендная доходность QCMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности MSFD в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.84% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | 3.86% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCMD and MSFD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QCMD is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QCMD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
QCMD has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 2.84% for MSFD.
Their fees differ too: 1.00% for QCMD and 1.06% for MSFD.
Подберите оптимальное распределение для QCMD и MSFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор