Сравнение QCMD с FLYD
QCMD (Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares) and FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds. QCMD is actively managed, while FLYD is passively managed. Over the past year, QCMD returned -27.53% vs -40.20% for FLYD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. QCMD charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for FLYD.
Доходность
Сравнение доходности QCMD и FLYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMD показывает доходность -16.73%, что значительно выше, чем у FLYD с доходностью -27.47%.
QCMD
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- 23.57%
- 6 месяцев
- -21.30%
- С начала года
- -16.73%
- 1 год
- -27.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLYD
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- -24.47%
- С начала года
- -27.47%
- 1 год
- -40.20%
- 3 года*
- -52.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCMD и FLYD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | -16.73% | -11.76% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -27.47% | -33.50% |
Correlation
The correlation between QCMD and FLYD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMD vs. FLYD — Ранг доходности на риск
QCMD
FLYD
Сравнение QCMD c FLYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCMD | FLYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.95 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.72 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -1.42 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCMD и FLYD
Максимальная просадка QCMD за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки FLYD в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMD и FLYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMD | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -98.49% | +42.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.03% | -56.11% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -94.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.81% | -98.33% | +59.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -83.47% | +66.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.88% | 28.30% | -4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMD и FLYD
Текущая волатильность для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) составляет 16.74%, в то время как у MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) волатильность равна 19.63%. Это указывает на то, что QCMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMD | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.74% | 19.63% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.46% | 63.59% | -17.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.82% | 75.33% | -23.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.60% | 83.52% | -32.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.60% | 83.52% | -32.92% |
Сравнение комиссий QCMD и FLYD
QCMD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FLYD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMD и FLYD
Дивидендная доходность QCMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как FLYD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% |
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | 3.59% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
QCMD and FLYD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYD has higher volatility (19.63%) compared to QCMD (16.74%). In terms of maximum drawdown, QCMD dropped -56.03% vs FLYD's -98.49%.
On 1-year performance, QCMD leads with -27.53% vs -40.20% for FLYD. On fees, FLYD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QCMD has been the lower-risk option at 16.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QCMD has performed better with a -27.53% return vs -40.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLYD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for QCMD.
QCMD has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.00% for FLYD.
They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 1.00% for QCMD and 0.95% for FLYD.
QCMD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCMD и FLYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор