PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCLR с SIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCLR с SIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index, while SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QCLR returned 13.84%/yr vs 49.15%/yr for SIL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. QCLR charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for SIL.

Доходность

Сравнение доходности QCLR и SIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCLR показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у SIL с доходностью 4.75%.

QCLR

1 день
0.00%
1 месяц
1.52%
С начала года
1.40%
6 месяцев
-0.07%
1 год
11.39%
3 года*
13.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

SIL

1 день
-4.96%
1 месяц
0.68%
С начала года
4.75%
6 месяцев
15.66%
1 год
91.23%
3 года*
49.15%
5 лет*
13.96%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCLR и SIL

2026 (YTD)20252024202320222021
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		1.40%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%
SIL
Global X Silver Miners ETF		4.75%166.16%14.62%1.31%-22.83%-4.10%

Correlation

The correlation between QCLR and SIL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.28

Сравнение распределения секторов QCLR и SIL

Секторы
QCLR
SIL

Технологии

53.8%

-

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%
0.2%

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.9%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%
99.8%

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QCLR
53.8%
SIL

-

Коммуникационные услуги

QCLR
15.8%
SIL

-

Потребительский циклический сектор

QCLR
12.2%
SIL

-

Потребительский защитный сектор

QCLR
7.7%
SIL
0.2%

Здравоохранение

QCLR
4.2%
SIL

-

Промышленность

QCLR
2.9%
SIL

-

Коммунальные услуги

QCLR
1.4%
SIL

-

Сырьевые материалы

QCLR
1.1%
SIL
99.8%

Энергетика

QCLR
0.6%
SIL

-

Финансовые услуги

QCLR
0.2%
SIL

-

Недвижимость

QCLR
0.1%
SIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Global X Silver Miners ETF

Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с XCLRQCLR с QTRQCLR с QQQQCLR с QRMIQCLR с FTHIQCLR с QQQMQCLR с JHEQX
Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV

Доходность на риск

QCLR vs. SIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLR c SIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCLRSILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.83

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.17

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

2.79

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.02

7.14

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCLR vs. SIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLR на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа SIL равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLR и SIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCLRSILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.83

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.14

+0.54

Просадки

Сравнение просадок QCLR и SIL

Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и SIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCLRSILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-82.99%

+61.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-32.91%

+22.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-32.91%

+19.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-25.87%

+24.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-51.45%

+45.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

12.82%

-9.98%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLR и SIL

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) составляет 0.45%, в то время как у Global X Silver Miners ETF (SIL) волатильность равна 17.66%. Это указывает на то, что QCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCLRSILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

17.66%

-17.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

41.57%

-34.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

50.01%

-40.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

39.21%

-26.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.42%

39.60%

-27.18%

Сравнение комиссий QCLR и SIL

QCLR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SIL в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLR и SIL

Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.68%, что больше доходности SIL в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		14.68%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.13%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%

Часто задаваемые вопросы

QCLR and SIL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIL has higher volatility (17.66%) compared to QCLR (0.45%). In terms of maximum drawdown, QCLR dropped -21.77% vs SIL's -82.99%.

On 3-year performance, SIL leads with 49.15% vs 13.84% for QCLR. On fees, QCLR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QCLR has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SIL has performed better with a 49.15% return vs 13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for SIL.

QCLR has the higher dividend yield at 14.68%, compared with 1.13% for SIL.

QCLR is categorized as Nasdaq-100, while SIL is Silver. QCLR tracks NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index, while SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Their fees differ too: 0.60% for QCLR and 0.65% for SIL.

SIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCLR и SIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор