Сравнение QCLR с QEW
QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) and QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) are both Nasdaq-100 funds - QCLR tracks the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index while QEW tracks the Nasdaq-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCLR charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for QEW.
Доходность
Сравнение доходности QCLR и QEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QCLR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QEW
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 10.55%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCLR и QEW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 5.81% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 21.49% |
Correlation
The correlation between QCLR and QEW is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCLR vs. QEW — Ранг доходности на риск
QCLR
QEW
Сравнение QCLR c QEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCLR | QEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCLR | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 9.75 | -9.08 |
Просадки
Сравнение просадок QCLR и QEW
Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что больше максимальной просадки QEW в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и QEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCLR | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -4.15% | -17.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.11% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -0.57% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCLR и QEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCLR | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.82% | 15.78% | -5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 15.78% | -3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.42% | 15.78% | -3.36% |
Сравнение комиссий QCLR и QEW
QCLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QEW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCLR и QEW
Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.68%, тогда как QEW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 14.68% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCLR and QEW have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for QCLR.
QCLR has the higher dividend yield at 14.68%, compared with 0.00% for QEW.
QCLR tracks NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index, while QEW tracks Nasdaq-100 Equal Weighted Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for QCLR and 0.25% for QEW.
Подберите оптимальное распределение для QCLR и QEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор