PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QCLR с FDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QCLR и FDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCLR и FDMO


2026 (YTD)20252024202320222021
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
-5.98%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF
-3.41%21.43%32.78%24.79%-19.32%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, QCLR показывает доходность -5.98%, что значительно ниже, чем у FDMO с доходностью -3.41%.


QCLR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-5.98%
6 месяцев
-5.17%
1 год
11.38%
3 года*
12.99%
5 лет*
10 лет*

FDMO

1 день
1.10%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-2.16%
1 год
24.32%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.24%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Fidelity Momentum Factor ETF

Сравнение комиссий QCLR и FDMO

QCLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDMO в 0.29%.


Доходность на риск

QCLR vs. FDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 4545
Ранг коэф-та Мартина

FDMO
Ранг доходности на риск FDMO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLR c FDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QCLRFDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.10

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.66

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

2.05

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

7.46

-2.89

QCLR vs. FDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLR на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDMO равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLR и FDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QCLRFDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.10

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.73

-0.18

Корреляция

Корреляция между QCLR и FDMO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLR и FDMO

Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.83%, что больше доходности FDMO в 0.66%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
15.83%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF
0.66%0.61%0.90%0.87%1.19%0.60%0.77%1.23%1.22%1.09%0.45%

Просадки

Сравнение просадок QCLR и FDMO

Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки FDMO в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и FDMO.


Загрузка...

Показатели просадок


QCLRFDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-33.94%

+12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-12.33%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-7.73%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-5.49%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.39%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLR и FDMO

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) составляет 3.93%, в то время как у Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что QCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QCLRFDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

7.55%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

13.66%

-5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

22.24%

-10.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.61%

18.98%

-6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

19.55%

-6.94%