Сравнение QCLR с BALQ
QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) and BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) are both Nasdaq-100 funds. QCLR is passively managed, while BALQ is actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QCLR charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for BALQ.
Доходность
Сравнение доходности QCLR и BALQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCLR показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у BALQ с доходностью 22.89%.
QCLR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALQ
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 11.15%
- С начала года
- 22.89%
- 6 месяцев
- 22.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCLR и BALQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 1.40% | -1.45% |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 22.89% | -0.49% |
Correlation
The correlation between QCLR and BALQ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCLR vs. BALQ — Ранг доходности на риск
QCLR
BALQ
Сравнение QCLR c BALQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCLR | BALQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCLR | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 2.81 | -2.14 |
Просадки
Сравнение просадок QCLR и BALQ
Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что больше максимальной просадки BALQ в -11.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и BALQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCLR | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -11.79% | -9.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.21% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -2.37% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCLR и BALQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCLR | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.82% | 18.03% | -8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 18.03% | -5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.42% | 18.03% | -5.61% |
Сравнение комиссий QCLR и BALQ
QCLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BALQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCLR и BALQ
Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.68%, что больше доходности BALQ в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.59% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 14.68% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, QCLR and BALQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for QCLR.
QCLR has the higher dividend yield at 14.68%, compared with 4.59% for BALQ.
They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.60% for QCLR and 0.35% for BALQ.
Подберите оптимальное распределение для QCLR и BALQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор