Сравнение QCLR с BALQ
QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) and BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) are both Nasdaq-100 funds. QCLR is passively managed, while BALQ is actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QCLR charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for BALQ.
Доходность
Сравнение доходности QCLR и BALQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCLR показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у BALQ с доходностью 18.59%.
QCLR
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 9.10%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALQ
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 18.59%
- 6 месяцев
- 17.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCLR и BALQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 0.21% | -1.35% |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 18.59% | 0.04% |
Correlation
The correlation between QCLR and BALQ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCLR vs. BALQ — Ранг доходности на риск
QCLR
BALQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QCLR c BALQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCLR | BALQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCLR и BALQ
Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что больше максимальной просадки BALQ в -11.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и BALQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCLR | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -11.79% | -9.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -3.71% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -2.40% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCLR и BALQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCLR | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.68% | 20.62% | -10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.38% | 20.62% | -8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.38% | 20.62% | -8.24% |
Сравнение комиссий QCLR и BALQ
QCLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BALQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCLR и BALQ
Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.86%, что больше доходности BALQ в 4.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.76% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 14.86% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
Часто задаваемые вопросы
QCLR and BALQ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for QCLR.
QCLR has the higher dividend yield at 14.86%, compared with 4.76% for BALQ.
They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.60% for QCLR and 0.35% for BALQ.
Подберите оптимальное распределение для QCLR и BALQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор