PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QCLR с BALQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QCLR и BALQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCLR показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у BALQ с доходностью 22.89%.


QCLR

1 день
0.00%
1 месяц
1.52%
С начала года
1.40%
6 месяцев
-0.07%
1 год
11.39%
3 года*
13.84%
5 лет*
10 лет*

BALQ

1 день
-0.21%
1 месяц
11.15%
С начала года
22.89%
6 месяцев
22.29%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCLR и BALQ


Correlation

The correlation between QCLR and BALQ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.92

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

iShares Nasdaq Premium Income Active ETF

Доходность на риск

QCLR vs. BALQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 2828
Ранг коэф-та Мартина

BALQ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLR c BALQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QCLRBALQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.02

QCLR vs. BALQ - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QCLRBALQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

2.81

-2.14

Просадки

Сравнение просадок QCLR и BALQ

Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что больше максимальной просадки BALQ в -11.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и BALQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QCLRBALQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-11.79%

-9.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.21%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-2.37%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLR и BALQ


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QCLRBALQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

18.03%

-8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

18.03%

-5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.42%

18.03%

-5.61%

Сравнение комиссий QCLR и BALQ

QCLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BALQ в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLR и BALQ

Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.68%, что больше доходности BALQ в 4.59%


ПозицияTTM20252024202320222021
BALQ
iShares Nasdaq Premium Income Active ETF
4.59%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
14.68%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, QCLR and BALQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for QCLR.

QCLR has the higher dividend yield at 14.68%, compared with 4.59% for BALQ.

They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.60% for QCLR and 0.35% for BALQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCLR и BALQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор