PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCLN с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCLN с VGT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ Clean Edge Green Energy, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QCLN returned 16.43%/yr vs 25.19%/yr for VGT. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCLN charges 0.60%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности QCLN и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCLN показывает доходность 37.91%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 24.03%. За последние 10 лет акции QCLN уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 16.43% против 25.19% соответственно.

QCLN

1 день
1.67%
1 месяц
-2.49%
С начала года
37.91%
6 месяцев
35.67%
1 год
90.42%
3 года*
6.19%
5 лет*
-0.62%
10 лет*
16.43%

VGT

1 день
0.58%
1 месяц
1.35%
С начала года
24.03%
6 месяцев
24.13%
1 год
50.48%
3 года*
29.84%
5 лет*
20.35%
10 лет*
25.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCLN и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		37.91%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		24.03%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between QCLN and VGT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2007 г.

0.72

The correlation between QCLN and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QCLN и VGT

Секторы
QCLN
VGT

Технологии

47.6%
98.5%

Промышленность

24.8%
0.4%

Потребительский циклический сектор

10.2%
0.1%

Коммунальные услуги

8.1%

-

Сырьевые материалы

7.8%
0.0%

Финансовые услуги

1.4%
0.5%

Энергетика

0.1%
0.3%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

QCLN
47.6%
VGT
98.5%

Промышленность

QCLN
24.8%
VGT
0.4%

Потребительский циклический сектор

QCLN
10.2%
VGT
0.1%

Коммунальные услуги

QCLN
8.1%
VGT

-

Сырьевые материалы

QCLN
7.8%
VGT
0.0%

Финансовые услуги

QCLN
1.4%
VGT
0.5%

Энергетика

QCLN
0.1%
VGT
0.3%

Коммуникационные услуги

QCLN

-

VGT
0.5%

Потребительский защитный сектор

QCLN

-

VGT

-

Здравоохранение

QCLN

-

VGT
0.0%

Недвижимость

QCLN

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

QCLN vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLN c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCLNVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.19

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.74

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.51

2.94

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.21

9.11

+9.10

QCLN vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLN на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCLN и VGT

Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCLNVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.18%

-54.63%

-21.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-16.40%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.08%

-27.23%

-28.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.49%

-35.07%

-34.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.73%

-35.07%

-36.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.75%

-7.18%

-21.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.42%

-7.95%

-35.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

5.28%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN и VGT

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 10.00%. Это указывает на то, что QCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCLNVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.96%

10.00%

+6.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.95%

18.00%

+10.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.71%

22.00%

+14.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.33%

25.40%

+12.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.10%

24.72%

+10.38%

Сравнение комиссий QCLN и VGT

QCLN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN и VGT

Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности VGT в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.16%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

QCLN and VGT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (16.96%) compared to VGT (10.00%). In terms of maximum drawdown, QCLN dropped -76.18% vs VGT's -54.63%.

On 10-year performance, VGT leads with 25.19% vs 16.43% for QCLN. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 10.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 25.19% return vs 16.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for QCLN.

VGT has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.16% for QCLN.

QCLN is categorized as Alternative Energy Equities, while VGT is Technology Equities. QCLN tracks NASDAQ Clean Edge Green Energy, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for QCLN and 0.09% for VGT.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCLN и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор