PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCLN с RSPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCLN с RSPS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) and RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ Clean Edge Green Energy, while RSPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Both are passively managed. Over the past 10 years, QCLN returned 16.43%/yr vs 4.67%/yr for RSPS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. QCLN charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for RSPS.

Доходность

Сравнение доходности QCLN и RSPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCLN показывает доходность 37.91%, что значительно выше, чем у RSPS с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции QCLN превзошли акции RSPS по среднегодовой доходности: 16.43% против 4.67% соответственно.

QCLN

1 день
1.67%
1 месяц
0.51%
С начала года
37.91%
6 месяцев
35.67%
1 год
90.42%
3 года*
6.19%
5 лет*
-0.62%
10 лет*
16.43%

RSPS

1 день
0.65%
1 месяц
4.11%
С начала года
7.30%
6 месяцев
4.56%
1 год
6.07%
3 года*
0.13%
5 лет*
1.38%
10 лет*
4.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCLN и RSPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		37.91%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		7.30%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%

Correlation

The correlation between QCLN and RSPS is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2007 г.

0.34

Over the past year, the correlation between QCLN and RSPS has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QCLN и RSPS

Секторы
QCLN
RSPS

Технологии

47.6%

-

Промышленность

24.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%
2.9%

Коммунальные услуги

8.1%

-

Сырьевые материалы

7.8%

-

Финансовые услуги

1.4%
0.0%

Энергетика

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

97.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

QCLN
47.6%
RSPS

-

Промышленность

QCLN
24.8%
RSPS

-

Потребительский циклический сектор

QCLN
10.2%
RSPS
2.9%

Коммунальные услуги

QCLN
8.1%
RSPS

-

Сырьевые материалы

QCLN
7.8%
RSPS

-

Финансовые услуги

QCLN
1.4%
RSPS
0.0%

Энергетика

QCLN
0.1%
RSPS

-

Коммуникационные услуги

QCLN

-

RSPS

-

Потребительский защитный сектор

QCLN

-

RSPS
97.1%

Здравоохранение

QCLN

-

RSPS

-

Недвижимость

QCLN

-

RSPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV
Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с SPYRSPS с QQQRSPS с FSTA

Доходность на риск

QCLN vs. RSPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLN c RSPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCLNRSPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
0.35

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
0.60

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.07

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.51

0.42

+5.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.21

0.77

+17.44

QCLN vs. RSPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLN на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа RSPS равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN и RSPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCLN и RSPS

Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, что больше максимальной просадки RSPS в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и RSPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCLNRSPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.18%

-35.93%

-40.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-11.72%

-4.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.08%

-16.53%

-39.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.49%

-18.61%

-50.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.73%

-25.42%

-46.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.75%

-6.32%

-22.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.42%

-5.05%

-38.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

6.29%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN и RSPS

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что QCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCLNRSPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.96%

4.33%

+12.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.95%

10.48%

+18.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.71%

13.78%

+22.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.33%

13.65%

+24.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.10%

14.89%

+20.21%

Сравнение комиссий QCLN и RSPS

QCLN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RSPS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN и RSPS

Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности RSPS в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.16%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.71%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%

Часто задаваемые вопросы

QCLN and RSPS have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (16.96%) compared to RSPS (4.33%). In terms of maximum drawdown, QCLN dropped -76.18% vs RSPS's -35.93%.

On 10-year performance, QCLN leads with 16.43% vs 4.67% for RSPS. On fees, RSPS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPS has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QCLN has performed better with a 16.43% return vs 4.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for QCLN.

RSPS has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.16% for QCLN.

QCLN is categorized as Alternative Energy Equities, while RSPS is Consumer Staples Equities. QCLN tracks NASDAQ Clean Edge Green Energy, while RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for QCLN and 0.40% for RSPS.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCLN и RSPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор