PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QCLN с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCLN с RDVY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) and RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) are both exchange-traded funds - QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Green Energy Index, while RDVY is a Dividend fund tracking the Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QCLN returned 13.99%/yr vs 16.08%/yr for RDVY. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCLN charges 0.59%/yr vs 0.47%/yr for RDVY.

Доходность

Сравнение доходности QCLN и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCLN показывает доходность 17.17%, что значительно выше, чем у RDVY с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции QCLN уступали акциям RDVY по среднегодовой доходности: 13.99% против 16.08% соответственно.

QCLN

1 день
0.10%
1 месяц
-14.40%
6 месяцев
5.40%
С начала года
17.17%
1 год
46.07%
3 года*
-2.03%
5 лет*
-2.92%
10 лет*
13.99%

RDVY

1 день
-0.56%
1 месяц
2.11%
6 месяцев
10.67%
С начала года
15.68%
1 год
28.08%
3 года*
19.50%
5 лет*
13.01%
10 лет*
16.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCLN и RDVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		17.17%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		15.68%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%22.75%

Correlation

The correlation between QCLN and RDVY is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2014 г.

0.65

The correlation between QCLN and RDVY has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QCLN и RDVY

Секторы
QCLN
RDVY

Технологии

47.6%
26.9%

Промышленность

24.8%
13.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.9%

Коммунальные услуги

8.1%
1.4%

Сырьевые материалы

7.8%

-

Финансовые услуги

1.4%
33.5%

Энергетика

0.1%
2.4%

Коммуникационные услуги

-

5.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Здравоохранение

-

3.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

QCLN
47.6%
RDVY
26.9%

Промышленность

QCLN
24.8%
RDVY
13.6%

Потребительский циклический сектор

QCLN
10.2%
RDVY
10.9%

Коммунальные услуги

QCLN
8.1%
RDVY
1.4%

Сырьевые материалы

QCLN
7.8%
RDVY

-

Финансовые услуги

QCLN
1.4%
RDVY
33.5%

Энергетика

QCLN
0.1%
RDVY
2.4%

Коммуникационные услуги

QCLN

-

RDVY
5.5%

Потребительский защитный сектор

QCLN

-

RDVY
3.4%

Здравоохранение

QCLN

-

RDVY
3.9%

Недвижимость

QCLN

-

RDVY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV
Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с VOORDVY с DGRWRDVY с DVYRDVY с QQQX

Доходность на риск

QCLN vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 5050
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLN c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCLNRDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.94

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.80

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

3.12

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

13.08

-6.33

QCLN vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLN на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа RDVY равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCLN и RDVY

Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, что больше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и RDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCLNRDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.18%

-40.60%

-35.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.78%

-9.04%

-14.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.95%

-19.11%

-36.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.49%

-25.32%

-44.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.73%

-40.60%

-31.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.47%

-1.31%

-38.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.37%

-4.96%

-38.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.85%

2.15%

+4.70%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN и RDVY

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) имеет более высокую волатильность в 16.36% по сравнению с First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что QCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCLNRDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.36%

3.89%

+12.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.44%

11.56%

+20.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.55%

14.56%

+24.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.86%

18.95%

+19.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.41%

21.02%

+14.39%

Сравнение комиссий QCLN и RDVY

QCLN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии RDVY в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN и RDVY

Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности RDVY в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.16%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.85%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Часто задаваемые вопросы

QCLN and RDVY have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (16.36%) compared to RDVY (3.89%). In terms of maximum drawdown, QCLN dropped -76.18% vs RDVY's -40.60%.

On 10-year performance, RDVY leads with 16.08% vs 13.99% for QCLN. On fees, RDVY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, RDVY has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RDVY has performed better with a 16.08% return vs 13.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDVY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.59% for QCLN.

RDVY has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.16% for QCLN.

QCLN is categorized as Alternative Energy Equities, while RDVY is Dividend. QCLN tracks Nasdaq Clean Edge Green Energy Index, while RDVY tracks Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index. Their fees differ too: 0.59% for QCLN and 0.47% for RDVY.

RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCLN и RDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор