PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCLN с HYDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCLN с HYDR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) and HYDR (Global X Hydrogen ETF) are both Alternative Energy Equities funds - QCLN tracks the Nasdaq Clean Edge Green Energy Index while HYDR tracks the Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, QCLN returned 8.60%/yr vs 6.18%/yr for HYDR. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCLN charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for HYDR.

Доходность

Сравнение доходности QCLN и HYDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Global X Hydrogen ETF (HYDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCLN показывает доходность 36.32%, что значительно ниже, чем у HYDR с доходностью 59.23%.

QCLN

1 день
0.43%
1 месяц
-8.53%
С начала года
36.32%
6 месяцев
30.31%
1 год
88.28%
3 года*
8.60%
5 лет*
-1.37%
10 лет*
17.11%

HYDR

1 день
-2.65%
1 месяц
-30.78%
С начала года
59.23%
6 месяцев
52.57%
1 год
140.67%
3 года*
6.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCLN и HYDR

2026 (YTD)20252024202320222021
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		36.32%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%2.72%
HYDR
Global X Hydrogen ETF		59.23%43.73%-33.08%-36.49%-47.24%-15.79%

Correlation

The correlation between QCLN and HYDR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.79

The correlation between QCLN and HYDR has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QCLN и HYDR

Секторы
QCLN
HYDR

Технологии

47.6%
0.7%

Промышленность

24.8%
81.1%

Потребительский циклический сектор

10.2%
5.7%

Коммунальные услуги

8.1%

-

Сырьевые материалы

7.8%
4.5%

Финансовые услуги

1.4%

-

Энергетика

0.1%
1.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

QCLN
47.6%
HYDR
0.7%

Промышленность

QCLN
24.8%
HYDR
81.1%

Потребительский циклический сектор

QCLN
10.2%
HYDR
5.7%

Коммунальные услуги

QCLN
8.1%
HYDR

-

Сырьевые материалы

QCLN
7.8%
HYDR
4.5%

Финансовые услуги

QCLN
1.4%
HYDR

-

Энергетика

QCLN
0.1%
HYDR
1.2%

Коммуникационные услуги

QCLN

-

HYDR

-

Потребительский защитный сектор

QCLN

-

HYDR

-

Здравоохранение

QCLN

-

HYDR

-

Недвижимость

QCLN

-

HYDR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Global X Hydrogen ETF

Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV
Часто сравнивают с HYDR:
HYDR с HJENHYDR с ICLNHYDR с BLX.TOHYDR с KRBNHYDR с VVMX.DEHYDR с AIRRHYDR с SPY

Доходность на риск

QCLN vs. HYDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HYDR
Ранг доходности на риск HYDR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLN c HYDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Global X Hydrogen ETF (HYDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCLNHYDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.55

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.08

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.41

4.57

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.06

10.11

+6.95

QCLN vs. HYDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLN на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYDR равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN и HYDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCLN и HYDR

Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, что меньше максимальной просадки HYDR в -89.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и HYDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCLNHYDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.18%

-89.28%

+13.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-30.99%

+14.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.08%

-70.32%

+14.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.57%

-63.44%

+33.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.39%

-64.12%

+20.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

13.97%

-8.78%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN и HYDR

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Global X Hydrogen ETF (HYDR) имеют волатильность 16.90% и 16.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCLNHYDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.90%

16.94%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.83%

38.70%

-8.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.44%

55.54%

-18.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.54%

47.51%

-8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.20%

47.51%

-12.31%

Сравнение комиссий QCLN и HYDR

QCLN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HYDR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN и HYDR

Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности HYDR в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYDR
Global X Hydrogen ETF		2.40%3.82%0.40%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.17%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

QCLN and HYDR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYDR has higher volatility (16.94%) compared to QCLN (16.90%). In terms of maximum drawdown, QCLN dropped -76.18% vs HYDR's -89.28%.

On 3-year performance, QCLN leads with 8.60% vs 6.18% for HYDR. On fees, HYDR is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QCLN has performed better with a 8.60% return vs 6.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYDR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for QCLN.

HYDR has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 0.17% for QCLN.

QCLN tracks Nasdaq Clean Edge Green Energy Index, while HYDR tracks Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.59% for QCLN and 0.50% for HYDR.

HYDR currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCLN и HYDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор