PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QCLN с HYDR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QCLN и HYDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Global X Hydrogen ETF (HYDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCLN и HYDR


2026 (YTD)20252024202320222021
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
5.17%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%6.82%
HYDR
Global X Hydrogen ETF
14.75%43.73%-33.08%-36.49%-47.24%-13.89%

Доходность по периодам

С начала года, QCLN показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у HYDR с доходностью 14.75%.


QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%

HYDR

1 день
0.65%
1 месяц
-5.99%
С начала года
14.75%
6 месяцев
-0.04%
1 год
117.67%
3 года*
-11.33%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Global X Hydrogen ETF

Сравнение комиссий QCLN и HYDR

QCLN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HYDR в 0.50%.


Доходность на риск

QCLN vs. HYDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина

HYDR
Ранг доходности на риск HYDR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLN c HYDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Global X Hydrogen ETF (HYDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QCLNHYDRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

2.40

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.99

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.97

4.13

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.27

9.89

+2.37

QCLN vs. HYDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLN на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа HYDR равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN и HYDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QCLNHYDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.40

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.47

+0.61

Корреляция

Корреляция между QCLN и HYDR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN и HYDR

Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности HYDR в 3.33%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%
HYDR
Global X Hydrogen ETF
3.33%3.82%0.40%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QCLN и HYDR

Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, что меньше максимальной просадки HYDR в -89.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и HYDR.


Загрузка...

Показатели просадок


QCLNHYDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.18%

-89.28%

+13.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-29.76%

+13.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.67%

-73.65%

+27.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.54%

-64.40%

+20.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

12.42%

-7.18%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN и HYDR

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Global X Hydrogen ETF (HYDR) имеют волатильность 13.73% и 13.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QCLNHYDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.73%

13.62%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.33%

38.08%

-10.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.76%

49.41%

-11.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.87%

46.23%

-8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.62%

46.23%

-11.61%