PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCLN с CTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCLN с CTEC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) and CTEC (Global X CleanTech ETF) are both Alternative Energy Equities funds - QCLN tracks the NASDAQ Clean Edge Green Energy while CTEC tracks the Indxx Global CleanTech Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QCLN returned 2.04%/yr vs -3.60%/yr for CTEC. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QCLN charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for CTEC.

Доходность

Сравнение доходности QCLN и CTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Global X CleanTech ETF (CTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCLN показывает доходность 52.00%, что значительно выше, чем у CTEC с доходностью 42.92%.

QCLN

1 день
-0.62%
1 месяц
13.54%
С начала года
52.00%
6 месяцев
46.53%
1 год
117.87%
3 года*
12.00%
5 лет*
2.04%
10 лет*
17.14%

CTEC

1 день
-0.04%
1 месяц
7.37%
С начала года
42.92%
6 месяцев
34.82%
1 год
130.53%
3 года*
2.12%
5 лет*
-3.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCLN и CTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		52.00%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%44.80%
CTEC
Global X CleanTech ETF		42.92%57.85%-36.35%-25.60%-16.82%-22.19%47.46%

Correlation

The correlation between QCLN and CTEC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.86

The correlation between QCLN and CTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QCLN и CTEC

Секторы
QCLN
CTEC

Промышленность

30.2%
47.5%

Технологии

20.8%
12.6%

Энергетика

13.2%
24.0%

Коммунальные услуги

13.2%
1.9%

Сырьевые материалы

9.4%
3.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
3.4%

Финансовые услуги

1.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

QCLN
30.2%
CTEC
47.5%

Технологии

QCLN
20.8%
CTEC
12.6%

Энергетика

QCLN
13.2%
CTEC
24.0%

Коммунальные услуги

QCLN
13.2%
CTEC
1.9%

Сырьевые материалы

QCLN
9.4%
CTEC
3.4%

Потребительский циклический сектор

QCLN
9.4%
CTEC
3.4%

Финансовые услуги

QCLN
1.9%
CTEC

-

Коммуникационные услуги

QCLN

-

CTEC

-

Потребительский защитный сектор

QCLN

-

CTEC

-

Здравоохранение

QCLN

-

CTEC

-

Недвижимость

QCLN

-

CTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Global X CleanTech ETF

Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV
Часто сравнивают с CTEC:
CTEC с ICLNCTEC с TANCTEC с FANCTEC с CTEXCTEC с XLKCTEC с VGTCTEC с INDA

Доходность на риск

QCLN vs. CTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CTEC
Ранг доходности на риск CTEC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEC: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEC: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLN c CTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Global X CleanTech ETF (CTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCLNCTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
3.76

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
4.12

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.52

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.48

7.45

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.77

19.38

+6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCLN vs. CTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLN на текущий момент составляет 3.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTEC равному 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN и CTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCLNCTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

3.76

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.10

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.01

+0.19

Просадки

Сравнение просадок QCLN и CTEC

Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, что меньше максимальной просадки CTEC в -81.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и CTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCLNCTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.18%

-81.58%

+5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.86%

-17.62%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.08%

-65.77%

+9.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.49%

-76.46%

+6.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.47%

-45.78%

+24.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.44%

-52.38%

+8.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

6.76%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN и CTEC

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с Global X CleanTech ETF (CTEC) с волатильностью 10.93%. Это указывает на то, что QCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCLNCTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.57%

10.93%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.03%

23.73%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.68%

34.93%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.96%

36.38%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.90%

37.75%

-2.85%

Сравнение комиссий QCLN и CTEC

QCLN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CTEC в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN и CTEC

Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности CTEC в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTEC
Global X CleanTech ETF		0.52%0.75%1.56%0.51%0.25%0.39%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.15%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

QCLN and CTEC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (12.57%) compared to CTEC (10.93%). In terms of maximum drawdown, QCLN dropped -76.18% vs CTEC's -81.58%.

On 5-year performance, QCLN leads with 2.04% vs -3.60% for CTEC. On fees, CTEC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CTEC has been the lower-risk option at 10.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QCLN has performed better with a 2.04% return vs -3.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CTEC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for QCLN.

CTEC has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.15% for QCLN.

QCLN tracks NASDAQ Clean Edge Green Energy, while CTEC tracks Indxx Global CleanTech Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.60% for QCLN and 0.50% for CTEC.

CTEC currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs 3.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCLN и CTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор