PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCLN с CLH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCLN с CLH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) is Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ Clean Edge Green Energy, while CLH (Clean Harbors, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, QCLN returned 17.14%/yr vs 18.32%/yr for CLH. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QCLN и CLH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Clean Harbors, Inc. (CLH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCLN показывает доходность 52.00%, что значительно выше, чем у CLH с доходностью 22.36%. За последние 10 лет акции QCLN уступали акциям CLH по среднегодовой доходности: 17.14% против 18.32% соответственно.

QCLN

1 день
-0.62%
1 месяц
13.54%
С начала года
52.00%
6 месяцев
46.53%
1 год
117.87%
3 года*
12.00%
5 лет*
2.04%
10 лет*
17.14%

CLH

1 день
0.09%
1 месяц
-8.54%
С начала года
22.36%
6 месяцев
21.38%
1 год
28.02%
3 года*
24.39%
5 лет*
25.02%
10 лет*
18.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCLN и CLH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		52.00%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%
CLH
Clean Harbors, Inc.		22.36%1.89%31.88%52.92%14.38%31.10%-11.25%73.76%-8.95%-2.61%

Correlation

The correlation between QCLN and CLH is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2007 г.

0.43

The correlation between QCLN and CLH shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Clean Harbors, Inc.

Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV
Часто сравнивают с CLH:
CLH с WMCLH с CWSTCLH с MC.PACLH с GFLCLH с SPYCLH с EVXCLH с VOO

Доходность на риск

QCLN vs. CLH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CLH
Ранг доходности на риск CLH: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLH: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLH: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLH: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLH: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLN c CLH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Clean Harbors, Inc. (CLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCLNCLHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
1.05

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
1.44

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.22

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.48

1.45

+6.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.77

4.58

+21.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCLN vs. CLH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLN на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа CLH равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN и CLH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCLNCLHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

1.05

+2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.88

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.53

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.29

-0.09

Просадки

Сравнение просадок QCLN и CLH

Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, что меньше максимальной просадки CLH в -93.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и CLH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCLNCLHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.18%

-93.48%

+17.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.86%

-19.45%

+3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.08%

-30.86%

-25.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.49%

-30.86%

-38.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.73%

-64.51%

-7.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.47%

-8.54%

-12.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.44%

-32.91%

-10.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

6.13%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN и CLH

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Clean Harbors, Inc. (CLH) имеют волатильность 12.57% и 12.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCLNCLHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.57%

12.02%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.03%

18.55%

+7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.68%

26.83%

+7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.96%

28.63%

+9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.90%

34.73%

+0.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN и CLH

Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как CLH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLH
Clean Harbors, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.15%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

QCLN and CLH have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (12.57%) compared to CLH (12.02%). In terms of maximum drawdown, QCLN dropped -76.18% vs CLH's -93.48%.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCLN и CLH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор