Сравнение QCLN с CLH

С начала года, QCLN показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у CLH с доходностью 23.69%. За последние 10 лет акции QCLN уступали акциям CLH по среднегодовой доходности: 12.87% против 19.26% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Clean Harbors, Inc. (CLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QCLN на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLH равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN и CLH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QCLN и CLH составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как CLH не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, что меньше максимальной просадки CLH в -93.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и CLH.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с Clean Harbors, Inc. (CLH) с волатильностью 8.08%. Это указывает на то, что QCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.