PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCLN с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCLN с BOTZ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ Clean Edge Green Energy, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QCLN returned -0.62%/yr vs 1.51%/yr for BOTZ. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCLN charges 0.60%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.

Доходность

Сравнение доходности QCLN и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCLN показывает доходность 37.91%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью 2.46%.

QCLN

1 день
1.67%
1 месяц
-2.49%
С начала года
37.91%
6 месяцев
35.67%
1 год
90.42%
3 года*
6.19%
5 лет*
-0.62%
10 лет*
16.43%

BOTZ

1 день
-0.38%
1 месяц
-9.73%
С начала года
2.46%
6 месяцев
2.47%
1 год
20.91%
3 года*
8.57%
5 лет*
1.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCLN и BOTZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		37.91%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		2.46%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-28.34%58.01%

Correlation

The correlation between QCLN and BOTZ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2016 г.

0.69

The correlation between QCLN and BOTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QCLN и BOTZ

Секторы
QCLN
BOTZ

Технологии

47.6%
31.8%

Промышленность

24.8%
49.3%

Потребительский циклический сектор

10.2%
6.4%

Коммунальные услуги

8.1%
0.0%

Сырьевые материалы

7.8%
0.0%

Финансовые услуги

1.4%
0.9%

Энергетика

0.1%
0.5%

Коммуникационные услуги

-

4.4%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Здравоохранение

-

8.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

QCLN
47.6%
BOTZ
31.8%

Промышленность

QCLN
24.8%
BOTZ
49.3%

Потребительский циклический сектор

QCLN
10.2%
BOTZ
6.4%

Коммунальные услуги

QCLN
8.1%
BOTZ
0.0%

Сырьевые материалы

QCLN
7.8%
BOTZ
0.0%

Финансовые услуги

QCLN
1.4%
BOTZ
0.9%

Энергетика

QCLN
0.1%
BOTZ
0.5%

Коммуникационные услуги

QCLN

-

BOTZ
4.4%

Потребительский защитный сектор

QCLN

-

BOTZ
0.0%

Здравоохранение

QCLN

-

BOTZ
8.0%

Недвижимость

QCLN

-

BOTZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

QCLN vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLN c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCLNBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
0.76

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
1.22

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.14

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.51

0.99

+4.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.21

3.26

+14.95

QCLN vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLN на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCLN и BOTZ

Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, что больше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCLNBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.18%

-55.54%

-20.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-19.34%

+2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.08%

-29.02%

-27.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.49%

-55.54%

-13.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.75%

-10.83%

-17.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.42%

-18.29%

-25.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

5.84%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN и BOTZ

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что QCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCLNBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.96%

8.89%

+8.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.95%

19.49%

+9.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.71%

25.07%

+11.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.33%

26.90%

+11.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.10%

25.79%

+9.31%

Сравнение комиссий QCLN и BOTZ

QCLN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN и BOTZ

Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности BOTZ в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.64%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.16%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

QCLN and BOTZ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (16.96%) compared to BOTZ (8.89%). In terms of maximum drawdown, QCLN dropped -76.18% vs BOTZ's -55.54%.

On 5-year performance, BOTZ leads with 1.51% vs -0.62% for QCLN. On fees, QCLN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BOTZ has been the lower-risk option at 8.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BOTZ has performed better with a 1.51% return vs -0.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.

BOTZ has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.16% for QCLN.

QCLN is categorized as Alternative Energy Equities, while BOTZ is Robotics. QCLN tracks NASDAQ Clean Edge Green Energy, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.60% for QCLN and 0.68% for BOTZ.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCLN и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор