Сравнение QCJL с KNG
QCJL (FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July) и KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) — оба биржевые фонды: QCJL — это Nasdaq-100, активно управляемый First Trust, а KNG — Dividend, отслеживающий Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. QCJL управляется активно, а KNG пассивно. За последний год QCJL показал 20.65% против 11.15% у KNG. При корреляции 0.36 их движения в цене в значительной степени независимы. QCJL взимает 0.90% в год против 0.75% у KNG.
Доходность
Сравнение доходности QCJL и KNG
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, QCJL показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 2.78%.
QCJL
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 4.41%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCJL и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 2.20% | 13.10% | 4.12% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 2.78% | 6.63% | 0.76% |
Корреляция
Корреляция между QCJL и KNG составляет 0.36 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCJL vs. KNG — Ранг доходности на риск
QCJL
KNG
Сравнение QCJL c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCJL | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.96 | 1.02 | +1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.54 | 1.58 | +2.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.18 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.55 | 1.67 | +3.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.03 | 5.53 | +21.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCJL | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96 | 1.02 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.50 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок QCJL и KNG
Максимальная просадка QCJL за все время составила -11.18%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCJL и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| QCJL | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.18% | -35.12% | +23.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -8.61% | +4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.36% | +5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -4.10% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 2.59% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCJL и KNG
Текущая волатильность для FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) составляет 3.02%, в то время как у FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что QCJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QCJL | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 3.70% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 7.66% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.04% | 11.08% | -4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.83% | 13.65% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.83% | 17.29% | -7.46% |
Сравнение комиссий QCJL и KNG
QCJL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCJL и KNG
QCJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.54% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |