Сравнение QCJL с EINC
QCJL (FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - QCJL is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. QCJL is actively managed, while EINC is passively managed. Over the past year, QCJL returned 11.99% vs 29.26% for EINC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. QCJL charges 0.90%/yr vs 0.45%/yr for EINC.
Доходность
Сравнение доходности QCJL и EINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCJL показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 27.59%.
QCJL
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 5.04%
- 1 год
- 11.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EINC
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 27.59%
- 6 месяцев
- 28.22%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 30.05%
- 5 лет*
- 21.36%
- 10 лет*
- 12.13%
Сравнение доходности по годам QCJL и EINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 5.36% | 13.10% | 4.38% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 27.59% | 7.11% | 15.63% |
Correlation
The correlation between QCJL and EINC is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2024 г. | 0.18 |
The correlation between QCJL and EINC shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCJL vs. EINC — Ранг доходности на риск
QCJL
EINC
Сравнение QCJL c EINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCJL | EINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.34 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 3.69 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.57 | 9.26 | +6.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCJL и EINC
Максимальная просадка QCJL за все время составила -11.18%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCJL и EINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCJL | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.18% | -87.55% | +76.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -7.89% | +3.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -3.27% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -44.12% | +43.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 3.14% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCJL и EINC
Текущая волатильность для FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) составляет 0.73%, в то время как у VanEck Energy Income ETF (EINC) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что QCJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCJL | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 5.68% | -4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 11.96% | -7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 15.15% | -9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.33% | 19.55% | -10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.33% | 25.39% | -16.06% |
Сравнение комиссий QCJL и EINC
QCJL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCJL и EINC
QCJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.47% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCJL and EINC have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EINC has higher volatility (5.68%) compared to QCJL (0.73%). In terms of maximum drawdown, QCJL dropped -11.18% vs EINC's -87.55%.
On 1-year performance, EINC leads with 29.26% vs 11.99% for QCJL. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, QCJL has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EINC has performed better with a 29.26% return vs 11.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.90% for QCJL.
EINC has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 0.00% for QCJL.
QCJL is categorized as Nasdaq-100, while EINC is Energy Equities. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.90% for QCJL and 0.45% for EINC.
QCJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCJL и EINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор