Сравнение QCGRIX с BLUEX
QCGRIX (CREF Growth Account Class R3) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past year, QCGRIX returned 24.85% vs -7.44% for BLUEX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. QCGRIX charges 0.21%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности QCGRIX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCGRIX показывает доходность 8.53%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -7.48%.
QCGRIX
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 8.53%
- 6 месяцев
- 7.68%
- 1 год
- 24.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLUEX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -7.48%
- 6 месяцев
- -6.51%
- 1 год
- -7.44%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам QCGRIX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QCGRIX CREF Growth Account Class R3 | 8.53% | 14.41% | 0.00% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -7.48% | 4.45% | -0.41% |
Correlation
The correlation between QCGRIX and BLUEX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCGRIX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
QCGRIX
BLUEX
Сравнение QCGRIX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Growth Account Class R3 (QCGRIX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCGRIX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.89 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.59 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | -1.46 | +6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCGRIX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | -0.72 | +2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.49 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок QCGRIX и BLUEX
Максимальная просадка QCGRIX за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCGRIX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCGRIX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.93% | -54.27% | +30.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.69% | -12.19% | -4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -9.40% | +8.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -13.36% | +8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 4.88% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCGRIX и BLUEX
CREF Growth Account Class R3 (QCGRIX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что QCGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCGRIX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 3.58% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 7.80% | +4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 10.03% | +6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 10.63% | +10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 16.59% | +4.24% |
Сравнение комиссий QCGRIX и BLUEX
QCGRIX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCGRIX и BLUEX
QCGRIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
QCGRIX CREF Growth Account Class R3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCGRIX and BLUEX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCGRIX has higher volatility (3.83%) compared to BLUEX (3.58%). In terms of maximum drawdown, QCGRIX dropped -23.93% vs BLUEX's -54.27%.
QCGRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCGRIX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор